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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第118回:週足ピボットとRSI

更新日:2011年6月22日

今日は夏至、一年で最も昼が長い日です。逆に本日を境に昼の長さは着実に短くなっていくのですが、暑さはこれからが本番ですね。今日も東京は30度を超えそうな勢いですが、今年の夏はあまり猛暑になって欲しくないものですね。

さて、夏至だからというわけでは無いのですが、最近全く動かないドル円、日柄的に今日あたりから動きが出てくるかもしれません。特に、ドル安・円高の動きに気を付けたいところなので、FOMC後の動きが気になります。

前回のレビュー

前回は、RSIをフィルターにデュアルRCIのゴールデンクロス(GC)とデッドクロス(DC)を売買シグナルと考え、「ユーロドルでのユーロ買い」をおすすめ通貨ペアとしました。その後のユーロドルの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

買いシグナルが出た足(13日16時)がグレーの縦カーソル示した8時間足で、前回執筆時点(15日午前、1.4415レベル)がピンクで囲った8時間足です。前回は、直近で売買シグナル出ている通貨ペアが無く、ユーロドルもあまり直近とは言えないものの、他に無かったため選択したのですが、その後はずるずると1.40台後半まで下落しました。その後に戻したとはいえ、全くいいところなしの動きとなってしまいました。今回の評価は×です。

また曲がり始めたのではないかと、ちょっと不安ですが、どうも個人的にはユーロドルの相性があまりよくありません。この相性の悪さは、ユーロが始まる前のドイツマルクの頃からなのですが、通貨ペアとの相性って結構あるなと思います。他にも私は、NZドルとの相性も良くないようです。

週足ピボットとRSI

今回は週足ピボットとRSIを使った売買手法を考えてみます。このマーケットビューは水曜連載のため、本来的にはややタイミングが遅いのですが、タイミングが遅いながらも間に合う通貨ペアを探すことを考えてみます。

さて、ピボットレートは高値、安値、終値の3本値の平均値です。つまり、週足のピボットレートは前週の高値、安値、終値の3本値の平均値となります。ドル円を例にあげると、先週のピボットレートは、高値(81.05)、安値(80.00)、終値(80.04)の平均値80.36となります。

そして、月曜の東京市場がスタートした段階で、このピボットレートと最初の8時間足のRSI(8期間)を比較します。今週月曜の8時間足の終値(月曜午前8時)は80.08です。つまり、この終値から見ると前週のピボットレートは上側に位置していることになります。そして、この時の8時間足のRSI(8期間)を参照し、売られ過ぎゾーン(30以下とします)にあれば、ピボットレートに吸い寄せられる値動き、つまり上昇を考えることとします。

ドル円チャートをご覧ください。左側が週足チャートにピボットレートを表示したもの。右側が8時間足チャートにRSI(8期間)を表示したものです。

※チャートはクリックで拡大できます

今週の最初の8時間足のRSIは30以下ですから、上側にあるピボットレートに向かってドル買いの動きを予想することになります。その後の動きを見ると、月曜16:00の8時間足で80.36を付けていますので、この売買シナリオはここでうまく行って終わりです。

買いだけでなく、売りについてもまとめておくと以下の通りとなります。

  • 買い: 月曜最初の8時間足RSIが30以下で、前週ピボットよりも下にいる
    売り: 月曜最初の8時間足RSIが70以上で、前週ピボットよりも上にいる

このルールによって仕掛けられるのは月曜8時時点ということになります。また、逆に動くことも考えて、ストップは前週ピボットレートと月曜最初の8時間足の終値との差、つまり同じ値幅のストップを置くこととします。上記の例であれば、80.36と80.08の差である28銭を80.08から引いた79.80がストップということです。

今回は、上記の条件を満たし、かつ水曜8時時点の8時間足終値で、まだピボットレートに到達していない通貨ペアを探してみることとしましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

到達(80.36)

ユーロ円

条件満たさず

ユーロドル

条件満たさず

ポンド円

到達(130.42)

ポンドドル

条件満たさず

スイス円

到達(94.92)

ドルスイス

条件満たさず

主要通貨の中では、売買の条件を満たしていないか現状で既にピボットレートに到達しているものしかありませんでした。他の通貨ペアにも拡大してチェックです。

なんと、久しぶりにやってしまったという感じです。月曜の段階では条件を満たしているその他通貨もあったのですが、既に到達、あるいは一部でストップアウトという状態でした。

仕方ないので、冒頭に書いたドル円の日柄を根拠に、今回は「ドル円でのドル売り」をおすすめ通貨ペアとしますが、ターゲットはゴールデンウィークに付けた79.56、そして逆に動いた場合は、現在の水準(22日正午80.23レベル)とターゲットとの値幅の半分にあたる34銭を乗せて、80.57をストップとしておきましょう。

今週紹介しました「週足ピボットとRSI」については、是非月曜日に参考にしてみて下さい。

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