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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第116回:ドンチャン・ブレークアウトとADX

更新日:2011年6月8日

今週初めまで実施していた『FXデイトレシステム投資術』のキャンペーンですが、多くの方にお申し込みいただきどうもありがとうございました。システムが出来た段階で改めてダウンロード先のお知らせメールをお送りしますので6月下旬までお待ちいただければと思います。

また、会員の方限定となりますが、6月16日(木)から3か月連続でQCTで誰でもストラテジを組めるようになることを目的としたセミナーが開催されますので、ご参加いただければ幸いです。申し込みは以下のページからどうぞ。

【セミナーインフォメーション】

前回のレビュー

前回は、DMI(+DIと−DIの位置関係)とCCI(±100に到達で順張り)の組み合わせを見ましたが、主要通貨ペアでは直近のシグナルが無かったため「カナダ円でのカナダ買い」をおすすめ通貨ペアとしました。見るまでもないのですが、その後のカナダ円の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

売買シグナルが出た足(31日16:00)がグレーの縦カーソルを合せた8時間足、前回執筆時点はグレーで囲った足(1日8:00)となります。その後の動きは前々回に続き全く逆の動き・・執筆時点をほぼ高値に一方的に下げる大ハズレの展開となってしまいました。今回も評価は×です。リバース・インディケーター(いわゆる曲り屋ですね)にならないようにしなくては。

ドンチャン・ブレークアウトとADX

今回は久しぶりにドンチャン・ブレークアウトを使ってみましょう。ドンチャン・ブレークアウトはHLバンドとも呼ばれ、過去n本(よく使われるパラメータは20本)の最高値、最安値を抜けた時にそちらに順張りで乗っていくという手法です。2年前になりますが、同手法については、「第8回:ドンチャン・ブレークアウト」でも扱っていますので、そちらも参考にしてください。

さて、ドンチャン・ブレークアウトですが、流れが出れば大きく勝てる可能性がある代わりに、勝率が低いという特徴があり、そのためあえて逆で入るタートル・スープと呼ばれる手法も存在します。(「第48回:タートル・スープ」参照)

そこで、トレンドの強さを確認するフィルターとして今回はADXを組み合わせてみることにします。ADXは前回扱ったDMIの中のひとつであり、トレンドの強さを測るテクニカル指標です。通常、ADXが上昇時はトレンドが出ていると考えることが出来ますので、今回はパラメータを7, 7と設定したADXが上昇時の、20期間ドンチャン・ブレークアウトによる順張りを考えてみます。

ブレークアウト自体は、頻繁に発生するものではありませんので、今回は4時間足を使うこととします。サンプルチャートとして、ドル円の4時間足チャートにドンチャン・ブレークアウト(20期間と10期間)とADX(7, 7)を表示したものをご覧ください。20期間の線をブレークした後に、いったん10期間の線(下のチャートでは点線表示)に到達した場合にのみ、同方向でのブレークアウトは採用可能とします。

※チャートはクリックで拡大できます

チャート内では、何回か売りシグナル、つまり過去20期間の安値をブレークアウトした4時間足があります。ピンクで囲ったローソク足に注目してください。1回目の20期間ブレークアウトは条件を満たしています。その後、10期間高値に到達している4時間足が緑で囲ったローソク足です。ここで、いったんリセットがかかったと考え、次の売りシグナルも有効ということになります。

しかし、ADXの上昇時というフィルターをかけていますので、1回目の売りシグナルは良いのですが、2回目の売りシグナルはADXが下降時のブレークアウトで不採用ということになります。

さて、ここでいったん見送っていますので、引き続きどちらの方向にブレークアウトしてもOKの状態です。3度目のブレークアウトはADXが上昇時のブレークアウトですから売りシグナルとして有効です。よろしいでしょうか?少々シグナルを見つけにくいので注意してください。一度まとめておきます。

  • 買い: 7期間ADXが上昇時の20期間高値ブレークアウト
  • 売り: 7期間ADXが上昇時の20期間安値ブレークアウト
  •    同方向の売買シグナルは、いったん10期間で逆サイドのブレークアウトがあった    場合のみ採用する

それでは、上記ルールに沿って主要通貨ペアを見て行きます。今回は、4時間足です。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

2日20時の4時間足で売り

ユーロ円

 

ユーロドル

3日8時の4時間足で買い

ポンド円

2日0時の4時間足で売り

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

ADXのフィルターによって、なかなかシグナルとして不採用となるものが多く、主要通貨ペアではユーロドルの3日8時が直近です。さすがに、4時間足としては時間経過が長いですから、他の通貨ペアにも拡大して確認してみることにします。

すると、ドルカナダで直近(7日16時の4時間足)に条件を満たした売りシグナルが出ていました。執筆時点(11:30)では戻しも入り、0.9788レベルとなっています。
今回は「ドルカナダでのドル売り」をおすすめ通貨ペアとします。

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