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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第115回:DMIとCCI

更新日:2011年6月1日

5月26日に発売となった『FXデイトレシステム投資術』。マーケットビューの読者の方にもキャンペーンページからお申込みいただきありがとうございました。
キャンペーンは昨日で終了していますが、読者の方限定で、今週いっぱい延長したいと思います。サイトには5月31日までと書いてありますが、6月5日23:59まで申し込み可能にしておきます。

前回のレビュー

前回は、終値と3本の単純移動平均線の位置関係をかんたんエディタQでストラテジを作り、実際にチャート上で売買シグナルを確認しながら、「ドル円でのドル買い」をおすすめ通貨ペアとしました。まずは、その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

売買シグナルが出た足(24日16:00)が縦カーソルと売買シグナルに黄色のラインマーカーを示した8時間足で、前回執筆時点はピンクで囲った足(25日8:00)となります。その後の動きはチャートが示す通り、全くのハズレとなってしまいました。先週のレポートに過去1000本の検証結果を載せましたが、「過去のパフォーマンスからは不安」というその通りの結果になっています。やはり、チャートを見るだけでなく検証をしてみることも重要だということがわかりますが、評価自体は、×です。

DMIとCCI

今回はテクニカル指標の組み合わせとして、DMIとCCIを使ってみることにします。どちらもあまりメジャーな指標ではありませんが、使っている人は結構多いようです。

簡単に使い方を復習しておくと、DMIではPDI(+DI)とMDI(−DI)の位置関係から、+DI>−DIであれば買いの状態、−DI>+DIであれば売りの状態と考えることが出来ます。また、CCIは0を中心に±100に到達した時点でトレンドの始まりと考える使い方が一般的です。

そこで、今回はこれらを組み合わせて、以下のような売買シナリオを考えてみます。

  • 買い: +DI>−DI、かつCCIは+100に到達後+を維持している
    売り: −DI>+DI、かつCCIは−100に到達後−を維持している

サンプルとして、ドル円の8時間足チャートをご覧ください。買いの条件を満たしている期間に黄緑の矢印を、売りの条件を満たしている期間に赤の矢印を付記してみました。

※チャートはクリックで拡大できます

CCIについては、上記チャートの黄色のマーカーで示した部分のように、それぞれ±100に到達後、0を越えて反対サイドに入っていなければ構わないということになります。ただし、「エントリーの段階でCCIが±250を越えるような水準の場合には見送り」とします。

それでは、これら2つの条件(+DIと−DIの位置関係、CCIの状態)を直近で満たした通貨ペアを探してみることにしましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

中立(方向性が異なる)

ユーロ円

31日8時の足で買い(但、CCIの水準が高すぎ=303)

ユーロドル

27日8時の足で買い

ポンド円

31日8時の足で買い(但、CCIの水準が高すぎ=308)

ポンドドル

26日0時の足で買い

スイス円

24日16時の足で買い

ドルスイス

26日0時の足で売り

こうして見てみると、直近で売買シグナルが出ているものはCCIがエントリーの段階で±250を越えてしまっていますので、見送りとなり、その他はやや時間経過が長い印象です。そこで、他の通貨ペアにも拡大して確認してみることにします。

すると、カナダ円が比較的最近(31日16時)条件を満たしていることがわかります。

そこで今回は「カナダ円でのカナダ買い」をおすすめ通貨ペアとします。

連載にあたってのリクエスト、質問等はいつでも歓迎です。口座開設者限定とさせていただきますが、セントラル短資FX「為替セミナー」サポートサイト外部リンク にて承ります。

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