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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第114回:終値と3本の移動平均線

更新日:2011年5月25日

いよいよ『FXデイトレシステム投資術』が明日5月26日発売となります。

「FXデイトレシステム投資術」 山中 康司 著
日本実業出版社 / 書店発売5月26日 / 定価1,890円

5月いっぱい以下のキャンペーンも行っています。

なお、上記書籍では全面的にQCT(クイックチャート・トレード)を使っていますが、いわゆるタイアップ本ではありません。編集者の方から見てQCTならば初心者でも使いこなせるのではないかというところからスタートしています。デモ版のQCTは誰でも無料で使えますので、使ったことの無い方は一度お試しください。

前回のレビュー

前回は、先週のセミナーでも扱った移動平均線(5, 21)とRSI(8)の組み合わせで、トレンドのスタートとなるゴールデンクロス(GC)、デッドクロス(DC)が現れているか、過熱感を示すRSIのゾーン・エグジットが現れているかの見方から、「ユーロ円でのユーロ買い」(GC)、「ドルスイスでのドル売り」(DC)の2つをおすすめ通貨ペアとしました。その後の両通貨ペアの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

両通貨ペアとも売買シグナルが出た足(18日0:00)が縦カーソルで示した8時間足で、前回の執筆時点はピンクの矢印で示した足(18日8:00)となります。18日正午時点のユーロ円は115.82レベル、ドルスイスは0.8794レベルでした。その後、ユーロ円は順調に上昇、一方ドルスイスはもみあいを続ける展開となりました。今回はユーロ円が〇、ドルスイスが△として、総合評価は○としておきます。また、ユーロ円では高値からの急落の過程で、高値圏では買われすぎからのゾーン・エグジット(=売り)、安値圏では売られすぎからのゾーン・エグジット(=買い)が出ています(ピンクの丸で囲った部分、安値圏では2回)ので、併せて参考にしてください。

終値と3本の移動平均線

これまでにも終値と3本の移動平均線を扱ったことはありますが、EMAを使ったものでした(第92回:3本のEMA)。今回はこの考え方を単純移動平均に置き換え、かんたんエディタQを使ってストラテジを組む練習をしてみましょう。

パラメータ(短期線=4、中期線=9、長期線=18)も売買シグナルも、3本のEMAと同様とします。

  • 買い:終値が3本のEMAよりも上にある
    売り:終値が3本のEMAよりも下にある
    中立:終値が3本にEMAの間にある

これをかんたんエディタQで表現すると、エントリ条件は「全ての条件を満たした時に仕掛ける」として、終値が短期移動平均よりも上の項目を3つ選択し、パラメータをそれぞれ4, 9, 18に変更します。

また、利益確定条件は終値が中期線を下回った状態をもって利益確定と考え、終値が短期移動平均よりも下の項目を選択し、パラメータを9に変更します。

ロスカット条件は、とりあえず0.5%の損失としておきましょう。

これで、ストラテジを登録します。ドル円8時間足のチャート上でプレビューすると以下のような感じです。

※チャートはクリックで拡大できます

簡単ですね。いったん仕切った後に再度同方向でのリエントリーもありますので、シグナルは結構頻繁に出ています。ちなみに、直近1000本での検証結果は以下の通りでした。

※チャートはクリックで拡大できます

どう見ても冴えないですから、本来ならば各パラメータを変更する等のステップが必要ですが、今回はストラテジ作成の練習がメインですから、このGCによる買い、そして反対のDCによる売りを売買シグナルと考えてみましょう。直近で売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみます。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

24日16時の足で買い

ユーロ円

24日16時の足で買い

ユーロドル

 

ポンド円

24日16時の足で買い

ポンドドル

 

スイス円

24日16時の足で買い

ドルスイス

24日16時の足で売り

こうして見てみると、多くの通貨ペアで24日16時の8時間足で売買シグナルが発生しています。今回は図が多いので、先ほどサンプルのチャートとしてあげたドル円をおすすめ通貨ペアとしましょう。「ドル円でのドル買い」、過去のパフォーマンスからは不安ですが、ストップもありますので、様子を見てみましょう。

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