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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第101回:移動平均線とDMI

更新日:2011年2月16日

この一週間、東京は雪の日が多かったですが、積もらずによかったです。

さて、今週末は会場セミナーですが、明日もオンラインセミナーがあります。テーマは「パラボリック」となっていますが、パラボリックに限らずストップオーダーに使うテクニカル指標を扱います。口座開設者限定ですが、お時間の合う方はこちらもどうぞ。

【セミナーインフォメーション】

前回のレビュー

前回はRSIをフィルターにRCIで逆張りポイントを探す手法を紹介しました。NZドル円でのNZドル売り」をおすすめ通貨ペアとしましたが、その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

薄いグレーの縦カーソル (8日16時) がNZドル売りシグナルが出た足で、赤い矢印で示した足 (9日8時) が前回執筆時点です。執筆時点以降NZドルはじり安の展開となり、15日0時の足では62.85の安値を付けました。この間、ドル円は円安気味の推移となりましたが、NZドル/ドルが下げ基調となっていたことから、NZドル/円も下げ続けました。久しぶりに一貫した流れに乗れましたので、今回の評価は○ですね。

移動平均線とDMI

今回は週末の会場セミナー参加者にプレゼントされるUSBメモリーの中に入っているロジックから移動平均線とDMIを取り上げてみます。ロジック自体はQCTにインポートしてすぐに試せるストラテジになっていますが、あまり奇をてらわず比較的一般的なテクニカル手法を組み合わせたものが中心です。

移動平均線とDMIは、ロジックの中にある"yamanaka4_buy"と"yamanaka4_sell"に相当するもので、2本の移動平均線とDMIの双方の方向性が一致した時に売買を行うというものです。

売買ロジックはストラテジエディタでパラメータを変更して検証することも出来ますが、今回はデフォルト (移動平均線=4期間+18期間、DMI=14期間) のパラメータのままで8時間足にあてはめて見ることにします。なお、売買ロジックはストラテジエディタから売買シグナルへとエクスポートして以下のチャート (ドル円8時間足) のように売買の位置を表示することも簡単にできるようになっています。

ドル円8時間足 チャート

※チャートはクリックで拡大できます

チャートを見るとわかる通り、移動平均線とDMIの双方の方向性が一致した時に売買を行いますので、これまでのフィルターの考え方 (2つの指標の内、売買シグナルを出す指標が主で、フィルターが従) とは違い、どちらもウェイトは等しいということになります。

それぞれの売買シグナルが以下のようになりますので、

移動平均線
 買い:短期移動平均線>長期移動平均線 (ゴールデン・クロス)
 売り:短期移動平均線<長期移動平均線 (デッド・クロス)

DMI
 買い:PDI>MDI
 売り:PDI<MDI

双方の条件が揃うということは、

  •  買い:4期間移動平均線>18期間移動平均線 かつ PDI>MDI (14期間)
  •  売り:4期間移動平均線<18期間移動平均線 かつ PDI<MDI (14期間)

先ほどのチャートを見ると、上記の条件が揃った次のローソク足で売買シグナルが表示されていることがわかると思います。

今回はストラテジエディタで買いと売りそれぞれを検証し、ポジションがオープンしたままの状態にある通貨ペアから直近のものをピックアップしてみましょう。

まずは買いです。

6つの通貨ペアでオープンになっていることがわかります。

次に売りです。

こちらは7つの通貨ペアでオープンになっています。

なお、自動売買の検証 (バックテスト機能) では売買を別に検証するため、ポンドドルは双方のリストに上がっていますが、実際には買いのほうが後にシグナルが出ていますので、買いのみがオープンということになります。

直近にシグナルが出た通貨ペアとしては、以下の通りです。

 ユーロ円のユーロ買い
 ポンドドルのポンド買い
 豪ドルスイスの豪ドル売り
 (全て16日0時の8時間足)

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

ユーロ円のユーロ買い

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

ポンドドルのポンド買い

スイス円

 

ドルスイス

 

ユーロ円のユーロ買い

ポンドドルのポンド買い

今回は、シグナルが出ていた3つの通貨ペアのうち、主要通貨ペアリストにある「ユーロ円のユーロ買い」と「ポンドドルのポンド買い」をおすすめ通貨ペアとします。

連載にあたってのリクエスト、質問等はいつでも歓迎です。口座開設者限定とさせていただきますが、セントラル短資FX「為替セミナー」サポートサイト 外部リンク にて承ります。

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