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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第100回:短期RCIとRSI

更新日:2011年2月9日

今日の東京は朝から雪が降っていましたが、昼過ぎからはきれいに晴れました。この週末も雪となる予報のようですが、まだしばらくは寒い日が続きそうです。

さて、今回のマーケットビューはちょうど100回目。大台に乗っても特に変化は無いのですが、これからもよろしくお願いいたします。

前回のレビュー

前回はオシレータ系指標の代表として、RSIをフィルターにボリンジャーバンドで逆張りポイントを探す手法を紹介し、おすすめ通貨ペアを「ランド円でのランド買い」としました。その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

薄いグレーの縦カーソル (1日16時) が買いシグナルの出た足で、そのすぐ次の足 (2日0時) が前回執筆時点です。執筆時点の8時間足の終値が11.40、その後11.47まで上げたものの11.05まで下落、本日午前8時時点は11.42でした。今回も前回と同じで、経過を考えると×となりますが、元に戻したこともあり評価は△とします。

短期RCIとRSI

今回もオシレータ系指標のRSIをフィルターに逆張りの考え方を使います。今回は短期RCI (順位相関係数) を使ってみます。
RCIは第20回「RCI」と第47回「デュアルRCI」で扱いましたが、時間の順位と価格の順位から計算されるオシレータ系指標で、一般的には、0 〜+100%を上昇トレンド、0 〜−100%を下降トレンドと考え、0ラインをクロスした時点を売買シグナルと考えます。

また、±100%に近い水準は反転が近いと考えますので、今回はパラメータを5期間とかなり短くして±100%に到達しやすいようにしてみました。+100%に到達したら買われ過ぎ、−100%に到達したら売られ過ぎとし、それに前回同様RSIをフィルターとして組み合わせます。
RSIも期間を短く同じ5期間とし、買われ過ぎ、売られ過ぎを、それぞれ75以上、25以下としてみましょう。

まとめると以下のようになります。

  •  買い:RSIが25以下 かつ RCIが−100%からの上昇
  •  売り:RSIが75以上 かつ RCIが+100%からの下降

今回も例としてドル円8時間足チャートをご覧ください。

ドル円8時間足チャート

※チャートはクリックで拡大できます

中段が5期間のRSI、下段が5期間のRCIです。どちらも比較的似たパターンとなっていますが、上記条件のうち、買いの条件をみたしている個所を緑の点線と矢印で、また売りの条件をみたしている個所を赤の点線と矢印で示してあります。

2度目の買いはワークしていませんが、それ以外は割と高値、安値をうまく拾っていることがわかります。今回の組み合わせもあまり頻度が高くないと思われますので、最初から全ての通貨ペアに拡大して探してみることにします。
参考のため、主要通貨ペアでは最後に条件をみたした足と結果(その後の動き)を表示しておきます。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

2月8日0時の足で売り ○

ユーロ円

1月28日8時の足で売り ○

ユーロドル

2月2日16時の足で売り ○

ポンド円

2月1日16時の足で売り ×

ポンドドル

2月3日0時の足で売り ○

スイス円

1月31日0時の足で買い △

ドルスイス

2月4日0時の足で売り ×

NZドル円でのNZドル売り

今回は、もっとも直近で売買シグナルが出ていたのがNZドル円で、8日16時の足 (薄いグレーの縦カーソル) で売りシグナルとなっています。そこで今回は「NZドル円でのNZドル売り」をおすすめ通貨ペアとします。

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