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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第80回:各種移動平均線の比較

更新日:2010年9月22日

東京もようやく涼しくなってきたかと思ったら、ここ数日暑さがぶり返しています。昔から暑さ寒さも彼岸までと言われるのですが、異常気象の今年にはどうも当てはまらなそうですね。そろそろ秋になって欲しいものです。

前回のレビュー

前回は、週足ピボットを用いて「ポンドドルでのポンド売り」(R1=1.5494)をおすすめ通貨ペアとしました。その後のポンドドルの動きを1時間足バーチャートで見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

前回に執筆時点(15日12:30)に縦カーソルを合わせてありますが、下げたのは当日午後のみ、その日のNY市場で上昇後は高値圏でのもみ合いを続ける結果となりました。今回は全く外してしまいました。×の評価です。

各種移動平均線の比較

今回は各種移動平均線と題して、デフォルトで備わっている単純移動平均線、EMA(指数平滑移動平均)、それとカスタマイズで加えた加重移動平均、ピボット移動平均、過剰移動平均がどのような違いがあるのかを実際に比べてみましょう。

今回の比較のため、カスタマイズ指標では各種移動平均線をそれぞれ3本まで引けるように拡張してあります。ダウンロードは http://ascendant.jp/ctot/qct_ext.zip から。
解凍時のパスワードはWebの取引システム内画面に記してあります。また、カスタマイズ指標の利用方法はマーケットビュー「第39回: クイックチャート・トレードのカスタマイズ」を参考に自己責任でご利用ください。

それぞれの移動平均を簡単に説明すると、「単純移動平均」は言葉通り単純に日数の平均を求めたもの、「EMA(指数平滑平均)」は他の移動平均と異なり全てのレート(QCTでは日数を指定)を用い直近のレートにウェイトをかけたもの、「加重移動平均」は日数に応じて過去のウェイトを下げ、直近のウェイトを上げたもの、「ピボット移動平均」は単純移動平均と同じ計算で使用レートをピボット・レートにしたもの、「過剰移動平均」は加重移動平均を下降して値動きにあえて過剰に反応するようにしたもの、となります。

実際に5つの移動平均線を比較したドル円4時間足チャートをご覧ください。水色の線が5期間、赤い線が21期間で9月7日以降のチャートとなっています。また、比較しやすいように、直近でデッド・クロス(以下、DC)が起きている場所に縦カーソルを合わせてあります。

※チャートはクリックで拡大できます

こうして見ると、EMAよりも単純移動平均のほうが早いタイミングでDCしていることや、加重移動平均では直近のレートのウェイトが高いため、単純移動平均やEMAよりも更に早いタイミングでDCが起きていることがわかります。また、過剰移動平均の場合、パラメータを通常の2倍程度としないと似たような動きとならないため、5+21期間の横に、10+42期間のチャートも載せました。こちらを見て下さい。過剰移動平均では実際のレートをオーバーウェイトさせている(移動平均線のほうが実際のレートよりも上がっているのがわかります)ため、他に比べてかなり早いタイミングでDCが起きています。

こうして実際に同じ期間で各種移動平均線を比較してみると、特徴がよくわかりますね。どれが優れているというわけではありませんが、今回はこの中から過剰移動平均を使った10期間と42期間の移動平均線のクロス(通常の移動平均で5期間と21期間相当)を使って、8時間足チャートで直近にGC(ゴールデン・クロス)、DCが起きている通貨ペアを探してみることにしましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

9/20 16:00 DC

ユーロ円

9/20 08:00 DC

ユーロドル

本日中にGCしそう

ポンド円

9/20 16:00 DC

ポンドドル

9/20 16:00 DC

スイス円

9/17 16:00 DC

ドルスイス

9/21 00:00 DC

いまひとつ直近という感じがしないですね・・例によって全通貨ペアに拡大してみます。 するとNZドル・ドルで直近(9/22 00:00)にGCが起きていました。
そこで、今回は「NZドル・ドルでのNZドル買い」をおすすめ通貨ペアとします。

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