FXなら安心と信頼のFX|セントラル短資FX

  • 法人のお客さま
  • サイトマップ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 推奨環境
  1. セントラル短資FX
  2. マーケット情報
  3. マーケットビュー
  4. 2010年バックナンバー
  5. 山中康司の「わかる!」テクニカル分析

マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第79回:週足ピボット

更新日:2010年9月15日

一週間を振り返ると毎回過熱感のないまま円高が進み、昨日はNY市場で82円台まで付ける動きとなりました。実弾の介入は83円台半ばか83円台割れかと色々と思惑がありましたが、今日はついに介入が出た模様。82円台はいったんご遠慮願おうという意思表示であると考えられますが、今後のドルの買い戻しが弱いとなると再びじわじわと円高が進む可能性が高いのではないでしょうか。菅首相と政府のお手並み拝見と行きましょう。

前回のレビュー

前回は、ボリンジャーバンドと±1σ、±2σの水準を使い±1σで新規のポジションを建て、±2σでポジションを仕切るという考え方で、「ユーロ円とユーロドルでのユーロ売り」をおすすめ通貨ペアとしました。その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

左側がユーロ円、右側がユーロドルですが、前回も8時間足を使いましたので、今回はシグナルが出た8時間足に縦カーソルを合わせてあります。どちらも−1σを下抜けしての売りシグナルとなっていますが、8時間足の終値で見るとユーロ円は106.54で売り、ユーロドルは1.2676で売りということになります。(次の8時間足の始値でも同レート)

まずユーロ円ですが、その後8日8時の8時間足で−2σにタッチ(到達)、その足の終値(あるいは、次の8時間足の始値)は106.30、わずか24銭のプロフィットですが、まあよいでしょう(矢印で示した部分)。いっぽうユーロドルは、その後1.2658、1.2643と2度ほど下をトライしたものの−2σまでは到達せず。本来はここでいったん止めでしょうね。さらにその後は中央の移動平均線を上抜けたので、最悪はここでの損切り(丸印)となりま。今週は一勝一敗で総合的には△の評価としておきます。

週足ピボット

今回はピボットです。第76回でもピボットは出てきましたが、同回ではユーロスイスとピボット・レートへの到達確率というちょっと変わった手法となっていましたので、今回は普通にピボットを扱ってみましょう。しかし、ピボット自体はデイトレ用の手法ですから、今回は週足チャートにおけるピボットを日足で使うということを考えてみます。

カスタマイズした拡張ファイルでは、全ての足でピボットを表示することが可能ですから試してみて下さい。

さて、ピボットというのはワイルダー氏が考案した別名「リアクション・トレンド・システム」というデイトレ用の手法です。前日の高値(H)、安値(L)、終値(C)の平均値をピボット・レートとし、上下にそれぞれ以下のようなポイントを定めます。

 HBOP = R1+ (H − L)
 R2 = P + (H − L)
 R1 = 2 * P − L
 Pivot =( H + L + C ) / 3
 S1 = 2 * P − H
 S2 = P − (H − L)
 LBOP = S1−(H − L)

ピボットを中心に黒字の範囲(S2〜R2)をリアクション・モード(逆張り)、それを超えた青字から上下をトレンド・モード(順張り)と考えるのが基本で、Sはサポート、Rはレジスタンス、BOPはブレーク・アウト・ポイントの意味です。

つまり一般的には、S1、S2が逆張りの買いポイントで、LBOPがストップの売り、同様にR1、R2が逆張りの売りポイントで、HBOPがストップの買いとなります。

ただ今回は週足という長い時間枠をベースにしたピボットであることから、S1、R1のみを逆張りのエントリー・ポイントと考え、Pivotに戻したら利食い、S2、R2を逆にストップのポイントと考えてみます。以下の設定でドル円の週足チャートを出してみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

先週末段階での各レートは左下を見るとわかりますが、書き直すと以下のようになります。

 R2 85.14
 R1 84.65
 Pivot 83.99
 S1 83.50
 S2 82.84

(注意: 週足チャートの最後の足はその週を示すので、前週の各レートを見て下さい。)

今週月曜以降の動きを見ると、S1=83.50で逆張りの買いが最初の動き、そしてラッキーにも(?)S2=82.84には達せず、本日Pivot=83.99での利食いということになります。介入が出たため、かなり特殊な動きではありますが、考え方はこんなイメージです。

ということで、今週はS1、R1に達した後に、利食い(Pivot)にも、損切り(同方向の2レベル)にも達していない通貨ペアを探してみることにします。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

上記サンプルチャートの通り

ユーロ円

15日R1に到達(売り)

ユーロドル

13日R1に到達(売り)、14日R2に到達(ストップ)

ポンド円

15日R1に到達(売り)

ポンドドル

14日R1に到達(売り)

スイス円

14日R1に到達(売り)、15日R2に到達(ストップ)

ドルスイス

13日S1に到達(買い)、14日S2に到達(ストップ)

さすがに介入が出ている最中にクロス円を奨めようとは思いませんので、今回は「ポンドドルでのポンド売り」(R1=1.5494、執筆日12:30現在1.5490)をおすすめ通貨ペアとします。

連載にあたってのリクエスト、質問等はいつでも歓迎です。口座開設者限定とさせていただきますが、セントラル短資FX「為替セミナー」サポートサイト外部リンク にて承ります。

メルマガ無料配信中!

メルマガの配信をご希望の方は右のボタンより登録ページへお進みください。

マーケットビュー メルマガ登録

セントラル短資FXで取引をはじめる 当社でお取引をご検討の方

次世代型FXツールを体感

クイックチャート・トレード

クイックチャート・トレードはチャート分析、注文取引、ポジション管理など高度なチャートトレード・システムです。

取引をはじめる

口座開設オンラインでスピード口座開設 最短翌営業日で開設

!
  • ※当社による情報サービスは、お客さまの投資判断に当たって参考となる情報の提供を唯一の目的としており、断定的な判断の提供や特定の金融商品の売買等の勧誘を目的としたものではありません。
    当社および情報提供者は、情報の正確性、完全性、適時性等を保証するものでは一切なく、情報の内容を予告なく変更する場合があります。また、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。投資の最終判断は、お客さま自身で行ってくださいますようお願いします。
    当社が提供する情報の著作権は、セントラル短資FX株式会社または情報提供者に帰属します。当社の事前の承諾なく情報の全部または一部を引用、複製、転送などにより利用することを禁じます。
マイページログイン
口座開設
わからないことは
0120-30-8806 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
ご利用いただけない場合 03-6833-0250

受付時間:午前08:00〜午後07:00(平日)