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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第78回:ボリンジャーバンドと±1σ、±2σ

更新日:2010年9月8日

あまり過熱感が無い中でじりじりと円高が進み、昨日はNY市場で83.50と8月の円高値を更新、83円台でのクローズとなりました。クロス円での売りも出ている中、介入を試すまでは円買いが続きそうな不穏な流れです。

前回のレビュー

前回は、MACDとピボット移動平均線を8時間足で見た上で、ドル円、ユーロ円、ポンド円での売り(円買い)と3つの円買いをおすすめ通貨ペアとしました。
その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

左側からドル円、ユーロ円、ポンド円の8時間足チャートで、白い縦線のカーソルが前回執筆時点での8時間足(9月1日8時〜16時の足)、また売りシグナルは3通貨ペアとも8月31日16時〜0時の足で出ています。その後の動きを見ると、ほぼ似たような動きを辿っていて、雇用統計というビッグイベントもありましたが、金曜日に上振れした後、今週に入ってから下げる動きとなっています。結果的には下げたものの、最初の動きが異なっていましたので、今回の評価は△にしておきます。

ボリンジャーバンドと±1σ、±2σ

今回はボリンジャーバンド(以下、BB)です。週末に取引システムのバージョンアップがありましたので、今回はカスタマイズ指標では無い指標を扱うことにしました。なお、カスタマイズ指標はバージョンアップ後に入れ直せばそのまま使うことが出来ます。

さて、QCTでは3本のBBを±0.5σ〜±3.0σの間で0.25刻みで細かく設定することが出来るようになっています。今回はBBで一般的な±1σと±2σを表示させ、前者を順張りの入口に、後者を仕切りの水準と考えてみましょう。パラメータはQCTデフォルトの21期間とし、今回も8時間足を使ってみます。ポンド円のチャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

ここでは、BBの±1σを超えた終値(あるいは次のバーの始値)で順張りの新規売買を行い、±2σに達した段階でそのバーの終値(あるいは次のバーの始値、チャート中ではこちらで表示)で仕切り売買をするという想定です。新規については終値でBB(±1σ)を超えることが、仕切りについては単にBB(±2σ)にタッチすることが条件で、また同方向の売買をする場合には、いったん中央の移動平均線の反対側で引けるという条件にしてみました。

サンプルのチャートでは新規の売り(赤の↓)が2回出ていることがわかりますが(仕切りは赤い丸で囲った始値)、思いの外チャンスは少ないようです。QCTでは細かな設定が可能ですから、0.25刻みで色々なパラメータで見てみると面白いと思いますが、今回は上記手法で直近に売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみます(直近で出ていないもの、出た後に既に仕切りとなったものは空欄にしています)。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 ――― 

ユーロ円

9月7日16時の足で売り

ユーロドル

9月8日 0時の足で売り

ポンド円

 ――― 

ポンドドル

 ――― 

スイス円

 ――― 

ドルスイス

 ――― 

今回は、ユーロ円とユーロドルが直近で条件を満たしていました。ユーロ円はBBの下限にギリギリで達していませんので引き続き売りシグナル点灯中となります。
そこで今回は、「ユーロ円とユーロドルでのユーロ売り」をおすすめ通貨ペアとします。


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