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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第77回:MACDとピボット移動平均線

更新日:2010年9月1日

8月の月間レンジは、始値86.39、高値86.87、安値83.58、終値84.18と円高が進みました。ドル円相場は8月に円高に動きやすい傾向があるのですが、2000年以降を見ても月足が陽線となったのは2006年と2008年のみ。今年も含めて残りの9年は陰線となっています。

月足を見ると、今年は5月以降しっかりとした陰線が続き円高リスクがなかなか消えません。当局の発言は「注視している」から「断固たる措置」へと口調がだいぶ強まってきました。8月の最円高値となった83.58をトライする流れでは介入の可能性も高まってきたと言えますが、介入で円高を阻止できるかとなると難しいでしょうね。

前回のレビュー

前回は、ピボットのS1〜R1の引けと寄りの組み合わせでユーロスイスの高確率トレードを紹介しました。この1週間の動きがどうだったのかを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

このチャートはカスタマイズした拡張ファイルを使い、見やすくするためにピボットレートのうち、S1とR1のみを表示させたものです。

前回の条件(2日前のレートから計算されるピボットレートのS1〜R1の間で昨日引け、昨日のレートから計算されるピボットレートのS1〜R1の間で当日始まる)を満たしている日は以下の通りです。

  •  8月26日    条件に一致 ピボット1.3057に到達 ○
  •  8月27日    条件に一致 ピボット1.3074に到達 ○
  •  8月30日    条件に一致 ピボット1.3037に到達 ○
  •  8月31日    条件を満たさず
  •  9月 1日     条件を満たさず

こうして見ると、この一週間で条件を満たしたのが3日間、3日間ともピボットレートに到達したことがわかります。26日のようにいきなり逆に動くケースもありますので、ストップオーダーとの兼ね合いも考える必要はありますが、条件を満たした場合には高い確率で動きが出てきますので、うまく使えば面白いと思います。
今週は予想ではなく、確率を使ったので、ずるい感じもしますが○評価でよいかと思います。

MACDとピボット移動平均線

前回のユーロスイスにおける高確率トレードは少々わかりにくい考え方だったので、今回はわかりやすい指標の組み合わせとして、MACDとピボット移動平均線の組み合わせを考えてみます。

MACDを一般的な12日と26日のパラメータで、ピボット移動平均線はカスタマイズした拡張ファイルを使って5日と10日のパラメータとします。MACDは2本のEMA(指数平滑移動平均)の差、つまり12日EMA−26日EMAの値を取ります。ですから、MACDが+であれば、12日線>26日線となりますし、MACDが−であれば12日線<26日線となるわけです。ちなみに、EMAのゴールデン・クロス(以下、GC)はMACDの0ライン上抜け、EMAのデッド・クロス(以下DC)はMACDの0ライン下抜けとなりますね。

次にピボット移動平均線ですが、これは前回も登場したピボットレート(高値、安値、終値の平均値)を使った移動平均で、終値を使った移動平均とそれほど大きな差異は無いものの使いやすいと考えている人は多い指標です。

今回はMACDのプラス・マイナスをフィルターにピボット移動平均線のGC、DCを売買のきっかけと考える手法です。

  •  買い: MACDが+、かつ5日ピボット移動平均>10日移動平均
  •  売り: MACDが−、かつ5日ピボット移動平均<10日移動平均

カスタマイズファイルも全ての時間枠に対応させたことですし、今回は日足よりもひとつ短い8時間足のチャートを使ってみましょう。以下は、ユーロドルのチャートです。

※チャートはクリックで拡大できます

黄色の点線を境にMACDがプラス圏からマイナス圏へと転じているのがわかります。このMACDをフィルターに考えますので、MACDがプラス圏にある時は2本の移動平均線の位置関係から緑の矢印⇔で示した期間が買い、MACDがマイナス圏にある時は赤の矢印⇔で示した期間が売りとなります。ユーロドル8時間足では8月31日8時の足で売りとなっています。

この考え方で直近にシグナルが出ている通貨ペアを探してみます。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

8月31日16時の足で売り

ユーロ円

8月31日16時の足で売り

ユーロドル

8月31日8時の足で売り

ポンド円

8月31日16時の足で売り

ポンドドル

8月31日0時の足で売り

スイス円

中立(示す方向が異なる)

ドルスイス

8月31日16時の足で売り

こうしてみると8月31日16時の足(16時〜24時)で売りが出ている(24時時点)通貨ペアが直近にシグナルが出たものとなります。現状、冒頭にも書いた通り介入警戒感が高まりつつあるものの、引き続き円高をトライしたい市場参加者も多そうです。
そこで、今回は、ドル円、ユーロ円、ポンド円での売り(円買い)をおすすめ通貨ペアとします。


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