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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第70回:パーセントR

更新日:2010年7月14日

ワールドカップも終わりましたが、タコのパウル君!すごい的中率ですねー。是非FXの相場の行方を占って欲しいものです(笑)。

前回のレビュー

前回はクイックチャート・トレードのバージョンアップで追加された指標のひとつATRを紹介し、ストキャスティクスの%Kとの組み合わせで「スイス円でのスイス売り」をおすすめ通貨ペアとしました。いつも通り、その後の動きを見てみることにしましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

白い縦線のカーソルが前回執筆日(7月7日)ですが、なんとその日の終値で再び買われすぎゾーンへと戻し、その後本日に至るまで買われすぎ(OB)ゾーンを出たり入ったり、しかももみあいを考えるフィルターとして使ったATRまで上昇に転じ、上昇トレンドを示唆することとなってしまいました。こうなると%KがOBゾーンだとしてもいけません、トレンドがあるため逆にOBゾーンにへばりつく動きとなってしまいますし、現状もその状態が続いていると見られます。ということで、今回は×の評価です。

パーセントR

今回はこれまで扱わなかった指標からパーセントR(%R)を見てみましょう。%Rはラリー・ウィリアムズ氏が開発した指標のひとつですが、基本的にはストキャスティクスの%Kと同じものです。唯一の違いは通常のオシレータ系指標では上に動く(数字が増える)と買われすぎ(OB)、下に動く(数字が減る)売られすぎ(OS)となるのに対して、それとは逆の表示をすることです。

実際に前回の%Kと同じパラメータでドル円の日足チャートを出してみるとよくわかります。

※チャートはクリックで拡大できます

上段が%K、下段が%Rでどちらもパラメータを5日としました。%Kを水面に映したように、%Rは上下が対称に表示されている指標であることがわかります。昨日13日の数字を見ても、%K+%R=100%となっていることからも確認できます。そのため、%Rを%Kと全く同じように上下を反転させて表示させるチャートツールも多いのですが、QCTではオリジナルの方法での表示となっています。(間違いではありません)

さて%Rの使い方ですが、基本的にストキャスティクスの%Kと同じでOB、OSを判断することになりますが、一般的に使われるパラメータは14日で主に以下のような見方をします。

  •  1. OB、OS(ゾーンは10%と90%とする、20%と80%とする場合も)
  •  2. ダイバージェンス
  •  3. フェイラー

1.は単純に90%以上が売られすぎ、10%以下が買われすぎとなり、通常のオシレータ系と逆の見方となるため、なんとなくしっくり来ないです(第10回「ADXと%K」、第55回「RSIのゾーン・エントリー」、等を参照)。2.のダイバージェンスも正直な話、普通のオシレータ系指標で見たほうが見やすいと思います(第11回「%Dのダイバージェンス」参照)。

上下が逆の%Rでは見間違える可能性があるのですが、3.のフェイラーも説明を加えておきます。フェイラー(failure)は文字通り、失敗の意。どういうことかと言うと、%Rが上昇したものの90%以上に達せずに反転した場合、OSまでは行かなかったが価格が上げる可能性が高いと考えます。同様に、%Rが下降したものの10%以下に達せずに反転した場合、OBまでは行かなかったが価格が下げる可能性が高いと考えます。

このフェイラーも、考えようによってはゾーンを厳しく設定したため、OB、OSに準ずる動きと言えますので、あえて%Rで見なくても%Kでゾーンを80%程度にした上で、ゾーン・エグジットを判断したほうが使い勝手はよいです。

また、ラリー・ウィリアムズ氏らしく%Rにもちょっと変わった使い方もあり、そちらも紹介しておきます。これは指標とは別に時間の要素も取り入れたものですが、以下のようなルールです。

  •  %Rが100%に達してから5日後に、95%を下回っていたら買い

逆側には触れていないようですが、FXの場合は逆のルールも取り入れて問題ないでしょうから、

  •  %Rが0%に達してから5日後に5%を上回っていたら売り

なんとも微妙なルールですが、最初の動きで激しく売られすぎ(100%)、買われすぎ(0%)になった段階では勢いが強いため、5日ほど待ってみて、その段階で過熱感が薄らぎ始めているようならば売買してみる、ということになるかと思います。

ラリー・ウィリアムズ氏は、こうした時間の要素を取り入れたり、他の人では思いつかないようなルールを次々と編み出したりしてくるので実に興味深いですね。サンプルとして、ドル円の日足をご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

カーソルのある6月25日に%Rが100%(厳密には99.65)に達しています。そして、その5日後がピンクの点線で囲った日となりますが、この日の%Rは83.82と95%を下回っていますので買いということになります。

ただ、100%、0%という数字はそう簡単には出ないため、今回は14日%Rに「98%超 or 2%未満」という条件で、「5日後ルール」が直近に出ている通貨ペアを探してみることにします。やはり、懸念した通りでそんなパターンを直近に出している通貨ペアは全通貨に拡大してもありませんでした・・(ちなみに、七夕前後にはあてはまる通貨ペアが多いので、是非ご自身の目で確認してみてください。)

仕方ないので、今回はパラメータを少しいじってみましょう。当初の14日を7日へと短くし、待つ時間を3日後としてみます。本来のルールとは異なりますが、これならばあてはまる通貨ペアは出てきそうです。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

7月7日に98%超で、3日後の12日に95%以下
(チャート参照)

ということで、本日の始値(1.0542)は12日の終値(1.0601)よりも低いということもありますので、今回は「ドルスイスでのドル買い」をおすすめ通貨ペアとしておきます。


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