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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第69回:ATR

更新日:2010年7月7日

クイックチャート・トレード(QCT)がv2.4.3へとバージョンアップされました。新たな指標の追加やテクニカル指標の設定画面で指標別にまとめて設定出来る等、より使いやすくなっています。デモトレードのFX1でもQCTデモ版が使えますので、会員でない方も是非お試しください。

また、これまで紹介してきたカスタマイズ指標の再搭載は、中の設定ファイルを調べた上でとなります。旧カスタマイズファイルの上書きは決してしないでください。今回デフォルトで追加された指標も消えてしまいます。

前回のレビュー

前回は移動平均乖離率を紹介し、「ポンド円でのポンド売り」をおすすめ通貨ペアとしましたが、その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

白い縦線のカーソルが前回執筆日(6月30日)で、実際に売りシグナルが出たのがピンクの矢印で示した29日となります(乖離率がマイナスに転じている部分をピンクの丸で囲ってあります)。ポンド円の水準を見ると執筆日の始値133.45から、いったんは131.28まで下落(7月1日)、その後やや戻しが入り、本日7日の始値は133.30となりました。執筆日以降、下げましたしその後の乖離率もマイナス圏で推移していますので、今回はちょっと甘めですが○の評価としておきます。

ATR(Average True Range)

今回はデフォルトで新たに追加された指標からATRを取り上げてみましょう。ATRはAverage True Rangeの頭文字ですが、言葉通りTrue Range(真のレンジ、以下TR)を平均した数値となります。ATRは多くの指標を開発したワイルダー氏の考案によるもので、一般的にはDMIの計算過程で出てくる概念です。

FXの場合、24時間取引ですから前日と当日の間にギャップが発生するのは週末と週初の部分だけですが、株式や金融先物など多くの場合は日々ギャップの連続、また場合によってはストップ高・ストップ安といった値幅制限に引っかかることも珍しくありません。そこで、レンジを考える際に、TRという概念を登場させました。

TRは以下の3つのレンジの中で最大となるレンジです。

  •  1. 当日高値−当日安値
  •  2. 当日高値−前日終値
  •  3. 前日終値−当日安値

この中で、通常の当日レンジと一致するのは1となりますが、FXの場合では2, 3も通常は1に含まれることがほとんどです。そこで週末にギャップの空いた例として、4月12日のユーロドルのチャートをご覧ください

右側のピンクの矢印で示したのが当日のレンジ、つまり上記1. 当日高値−当日安値となりますが、左側の矢印で示した2. 当日高値−前日終値のほうが、1. よりも大きいことがわかります。この場合、TRは2. ということになります。FXの場合、通常のレンジ(1.)だけを見ていても十分ですが、個別株などではストップ高・ストップ安でレンジがゼロというのも使いにくいため、こうした概念が登場したわけです。

そしてATRはこのTRの平均値となりますが、一般的にはQCTで初期値となっている14日間の平均を使うケースが多いかと思います。ATRですが、あまり単独で売買の仕掛けに使われることは少ないのですが、これまでの説明でもおわかりのように、値幅が大きい時にはATRは上昇傾向、小さい時にはATRは下降傾向を示すことになります。そこで、ATRをフィルターにして、他のテクニカル指標と組み合わせることを考えてみましょう。

ATRが下降している時は、値幅が小さくもみあい相場であるという前提で、ATRが下降時のオシレータ系との組み合わせとしてみます。今回はADXと同じような使い方をしますので、比較のため5日%Kのゾーンエグジットを組み合わせてみます。(第10回:ADXと%Kを参照)

ユーロドルの日足チャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

縦カーソルの日(6月30日)は14日ATRが下降している中で、5日%Kが売られすぎ(OS)ゾーン(25以下)からのゾーンエグジット(=ユーロ買い)をしていることがわかります。この考え方をベースに、ATRが下降している主要通貨ペアでOSゾーン(25以下)、または買われすぎ(OB)ゾーン(75以上)からのゾーンエグジットが7月に入ってから起きている通貨ペアを探してみましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

1日にOSゾーンからのゾーンエグジット

ポンドドル

 

スイス円

2日にOBゾーンからのゾーンエグジット

ドルスイス

 

今回は、直近というほどではないのですが、スイス円で2日にOBゾーンからのゾーンエグジットが見られますので、「スイス円でのスイス売り」をおすすめ通貨ペアとしておきます。


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