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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第68回:移動平均乖離率

更新日:2010年6月30日

昨夜のパラグアイ戦は惜しかったですね。試合の内容は日本が勝っておかしくないものでしたが、延長の末のPK。こればかりは運が大きいので仕方無いでしょう。しかし、今回の日本代表の試合を見ていると、今後も期待がもてるチームになったと感じました。

前回のレビュー

前回はボリンジャーバンドに到達したバーのパターンによる逆張りのバリエーションを紹介し、その中の「外、中、中のパターン」(前回記事参照)から、「スイス円でのスイス売り」をおすすめ通貨ペアとしました。その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

白い縦線のカーソルが前回執筆日(6月23日)で、売りシグナル(外、中、中のパターン)がピンク点線で囲った3日間です。バー・パターンが完成した翌日22日の始値81.90よりは下げ始めてはいたものの、執筆日の始値も81.78レベルとほぼシグナルが出た日と大きな違いはありませんでした。

その後、24日にはいったん安値80.71を付けたものの反発、28日には82.53と21日の高値82.50を更新しました。昨日のドル円やユーロ円の下げで再び81.21まで押したものの本日の始値は81.87レベル、執筆日と変化の無い状態です。今回の評価は前回に続き△となるでしょう。スイス円の場合、ユーロスイスが新値を更新する中で、欧州通貨クロスでのスイス買いが大きく、他のクロス円に比べて非常に底堅い展開となった一週間だったと言えます。

移動平均乖離率

バックナンバーで書き足りなかったテクニカル指標、無意識に飛ばしていたテクニカル指標を埋めていますが、まだありました…。「移動平均乖離率」です。さすがにもう無いかと思ってよく見てみると見落としがあるものですね。

さて移動平均乖離率ですが、これは文字通り、終値が移動平均線からどの程度乖離しているのかを%で表示した指標です。つまり、終値が移動平均から上に乖離した場合は「+」何%、終値が移動平均から下に乖離した場合は「−」何%としてサブチャートに表示されます。

見方としては、(1)乖離率が大きくなった場合に買われすぎ、売られすぎと判断する逆張りの手法と、(2)乖離率がゼロラインを中心に上抜けで買い、下抜けで売りとする順張りの手法がありますが、逆張りの手法では「乖離率が大きい」という場合の%をいくつで考えるかが悩ましいため、今回は順張りの手法を採用してみます。

こうして書くと一見新たな手法のように見えますが、終値が移動平均線を上抜けたか下抜けたかという、第4回:1本の移動平均線、第31回:1本の移動平均線(復習)で扱ったものと基本的には同じです。逆に移動平均線の傾きを考慮しない分シンプルとも言えます。

今回はこの恐ろしくシンプルな方法でパラメータを7日として計算してみましょう。まずはサンプルとしてドル円日足をご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

ドル円日足に7日移動平均線を表示し、下段に7日移動平均乖離率を表示してあります。チャートについては特段説明を加える必要は無いかと思いますが、7日というパラメータについて若干補足しておきましょう。

移動平均乖離率をさらにシンプルに「終値−移動平均」としたものに、ディナポリのDPO(Detrended Price Oscillator)があります。移動平均線の計算には(n/2+1)日を用いて、このnに12日を入れ(12/2+1)=7日としたものがよく使われています。そこで、今回は表示こそ%で異なるものの、結果は12日DPOと全く同じとなる7日の乖離率としてみました。

ドル円日足では、移動平均乖離率は現状「−」ゾーンにあり、「−」に入ったのが直近では6月16日(ピンクの点線部分)ということがわかります。単純な見方のためダマシも多いのですが、今回はこの見方で直近にシグナルが出ている通貨ペアを探してみましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

6月16日に −ゾーン

ユーロ円

6月21日に −ゾーン

ユーロドル

6月28日に −ゾーン

ポンド円

6月29日に −ゾーン

ポンドドル

6月10日に +ゾーン

スイス円

6月28日に +ゾーン

ドルスイス

6月25日に −ゾーン

今回は、あまりハッキリした形ではないものの、ポンド円で昨日29日にポンド売り(−ゾーン)となっていました。そこで今回は「ポンド円でのポンド売り」をおすすめ通貨ペアとしたいと思います。


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