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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第61回:ピボット移動平均線とDMI

更新日:2010年5月12日

それにしても激しい動きの一週間でした。特にユーロ円が一日で10円以上動いたのはビックリでしたね。ユーロが始まって以降、一日のレンジが10円を超えたのは今回も含めて3回しかありません。その内の2回はリーマンショック後の2008年10月に円が急騰した時です。頻度的にもどのくらい異常なことだったのかがわかります。

さて先週もお知らせしましたが、13日にオンラインセミナーがあります。
テーマは「高金利通貨の特性とトレードのコツ」となっています。口座開設者の方は、以下のページをご覧ください。

前回のレビュー

それでは、前回のレビューです。 前回は、3本のピボット移動平均線(14日、30日、50日)の傾きを調べて、3本の移動平均線の傾きが一致した時を売買シグナルと考えるものでした。 同手法で「豪ドル・NZドルでの豪ドル売り」をおすすめ通貨ペアとしましたが、その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

白い縦線のカーソルが前回執筆日(5月5日)で、ピンクの矢印で示した日が売りシグナルが出た30日となっています。執筆時点(5月5日午前9時)で1.2632レベルだった豪ドル・NZドルは、翌日(円が急騰した日)に急落、一時1.2389の安値を付けました。その後も上値の重たい展開が続いており、今回は久しぶりに○の評価となりました。

ピボット移動平均線とDMI

今回は2本のピボット移動平均線とDMIです。ピボット移動平均線の見方も若干変え、またトレンドを再確認する指標としてDMIを併用することにします。

1週間程度の短期的な動きをチェックするため、2本のピボット移動平均線はパラメータを短期=5日、長期=10日としてゴールデンクロス(以下、GC)とデッドクロス(以下、DC)と更に両線の傾きがGC、DCに一致した状態をもって買い、売りと考えることとします。

またDMIについてはこれまでADXに注目し、ベースとなる+DI(チャートではPDIと表示)と−DI(同じくMDI)にはあまり触れてきませんでしたので、まず+DIと−DIについて簡単に説明しておきます。DMIはRSIで有名なワイルダー氏が開発した指標で、真のレンジ(True Range)と方向性指標(Directional Movement)から+DIと−DIを計算し、簡単には+DI>−DIの時は買い、−DI>+DIの時は売りを示しています。DMIも反応を早くするためにパラメータを7日として使います。

これら2つを組み合わせて売買シグナルを見ることになりますが、まとめると

今回の手法では移動平均線自体もピボット移動平均線を使い、第32回(ピボット移動平均線)で示したのと同様に移動平均線の傾きの変化で売買を判断することとします。

  •  買い: 移動平均線がGCの状態で短期線・長期線とも上向き、かつ+DI>−DI
  •  売り: 移動平均線がDCの状態で短期線・長期線とも下向き、かつ−DI>+DI

ということになります。

サンプルとしてユーロドルの日足チャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

移動平均線がDCの状態となったのが4月21日、短期線(黄色)・長期線(水色)とも下向きとなったのが4月22日、−DI(赤)>+DI(緑)となったのが4月21日です。全ての条件が整ったのは4月22日(縦カーソルの日)で、現在も全ての条件は同じ売りのシグナルを維持していることがわかります。

それでは、いつも通り今回の手法でもって今週に入ってから条件が整った通貨ペアを探してみます。まずは主要通貨ペアの状況から見ていきますが、条件が整った日も併記しておきますが、いったん条件が変わった場合(DC状態で短期線が一時的に上昇に転じる、等)は、最後に条件が整った日を書いてあります。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

5月6日にドル売り

ユーロ円

4月30日にユーロ売り

ユーロドル

4月22日にユーロ売り

ポンド円

5月5日にポンド売り

ポンドドル

4月27日にポンド売り

スイス円

5月3日にスイス売り

ドルスイス

4月22日にドル買い

今週に入ってから新たに出たシグナルがありませんので、今回も全通貨ペアに対象を広げてみましょう。今回はユーロポンドがあてはまりました。ユーロポンドは長らくユーロ売りの流れが続いていましたが、7日金曜日の上げで一時的に+DI>−DIとなり、条件が変わり、その後11日に再び−DI>+DIとなったことで、リエントリー(売りなおし)の状態となっています。

そこで今回は「ユーロポンドでのユーロ売り」をおすすめ通貨ペアとします。


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