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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第47回:デュアルRCI

更新日:2010年2月3日

今日は節分ですね。デフレの鬼には退散願いたいものですが、そう簡単には出て行なってくれなさそうです・・さて、今回のカスタム指標は「デュアルRCI」ですが、既に先週の2本のRSIをカスタマイズした際に入れておいた指標です。1月27日以降にダウンロードされた方は改めてダウンロードする必要はありません。
ちなみに、拡張ファイルのダウンロード先は、http://ascendant.jp/ctot/qct_ext.zip
第39回の記事を参考にカスタマイズしてください。パスワードは取引システム内に記載されています。しつこいようですが、利用される場合は自己責任でお願いします。

前回のレビュー

さて、前回は2本のRSIのクロスを使って、「ポンドドルでのポンド売り」をおすすめ通貨ペアとしました。その後のポンドドルの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

白い点線の縦カーソルラインが先週執筆時点(27日)を示しています。その後29日に大きく下げ、週明け1日には安値1.5849を付けています。ここ2日ほど戻す動きも出てはいますが、それでも27日終値(1.6167)に比べてもかなり低い水準に留まっています。今回の評価は○でよいでしょう。

デュアルRCI

前回RCIを取り上げたのは第20回(2009年7月)ですが、その際は12日RCIを用いた一般的な読み方を紹介しました。今回は既に2本表示できるようにカスタマイズしているCCI、RSIと同様にRCIも2本表示させることでちょっと違った読み方をしてみましょう。

いま一度RCIについて復習しておきますと、日付(n日間)の順位と価格の順位の相関係数で、価格の順位は価格が高い順に1位からn位となり、日付の順位は近い順に1位(昨日)からn位(n日前)となります。ここで、価格の順位と日付の順位が一致した場合に±100%となり、昨日が最高値だと+100%、昨日が最安値だと−100%と表します。

さて2本のRCIを使う場合も、前回のRSIと同じくゴールデンクロス(GC)、デッドクロス
(DC)に着目しますが、ここでは以下のようにフィルターをかけます。

  •   GCは、−100%〜−50%の間で起きたGCだけを見る
  •   DCは、+50%〜+100%の間で起きたDCだけを見る
  •   (±100%に近い位置で起きたGC、DCのほうがよい)

このフィルターをかけてあげることで、RCIの特性を活かしたGCとDCを見ることができるようになります。問題はパラメータですが、通常使われる12日を基準にそれよりも短期のRCIと長期のRCIを使うことにします。今回は、1週間と1ヵ月ということで5日と21日にしてみましたが、これが一般的とか良い組み合わせというわけではありません。皆さんで良いと思われるパラメータを探ってみてください。

今回の売買シグナルをまとめると以下のようになります。

  •   買い = −100%〜−50%の間で5日RCIが21日RCIを上抜け
  •   売り = +50%〜+100%の間で5日RCIが21日RCIを下抜け

実際にポンドドルの日足チャートにデュアルRCIを表示してみます。今回もサブチャートの高さを十分にとりましたが、これはメインチャートとサブチャートの間の線をドラッグするだけで簡単に変えられます。

※チャートはクリックで拡大できます

緑の矢印(↑)が買いシグナルとなっている場所、赤の矢印(↓)が売りシグナルとなっている場所です。わかりやすするために点線の丸でも囲んでありますが、いい感じの場所とそうでもない場所があります。RCIの場合、一般的な使い方のほうがよさそうなのですが、こんな見方もあるということで、デュアルRCIで主要通貨ペアの状況を見て行くことにしましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

1月27日にドル買いシグナル

ユーロ円

1月27日にユーロ買いシグナル

ユーロドル

2月2日にユーロ買いシグナル

ポンド円

2月1日にポンド買いシグナル

ポンドドル

1月19日にポンド売りシグナル

スイス円

2月1日にスイス買いシグナル

ドルスイス

2月2日にドル売りシグナル

ユーロドルでのユーロ買いとドルスイスでのドル売りが直近2日に出ています。ユーロドルは、最近の下げに対して月曜の安値がテクニカルに日柄的にも値幅的にもターゲットとなりうる水準で反発してきたことを考え、今週は「ユーロドルでのユーロ買い」をおすすめ通貨ペアとします。

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