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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第43回:3日高値・安値移動平均線とストップ

更新日:2010年1月6日

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

クイックチャート・トレードの拡張ファイルは、来週15日のオンラインセミナーで公開しますので、もうしばらくお待ちください。

昨年のレビュー

前回は年末年始を控えて相場運占いを掲載しましたので、レビューがありません。そこで、昨年のマーケットビュー開始以来の成績をざっと振り返ってみることにします。これまで初回と前回を除いて40回のおすすめ通貨ペアを翌週のレビューで、○(その通りの動きとなった)、△(結果として動かなかった)、×(逆の動きとなった)の3段階で評価してきました。果たして通算成績はどんな状態だったのでしょう?

  2=○   3=○   4=○   5=△   6=○   7=○   8=○   9=× 10=△
11=○ 12=× 13=○ 13=○ 15=○ 16=△ 17=× 18=○ 19=○
20=× 21=○ 22=× 23=× 24=○ 25=○ 26=△ 27=○ 28=○
29=○ 30=× 31=○ 32=○ 33=○ 34=× 35=△ 36=△ 37=△
38=× 39=× 40=△ 41=○          

となっていました。(数字は各回、評価は翌週のもの)

40回のうち、○が21回、△が9回、×が10回ですね。○が半分以上でよかったのですが、テクニカル分析手法の紹介という意味合いも強く、純粋におすすめ通貨ペアをピックアップする目的ではないことを考えれば総合成績は○としてもよいのではないでしょうか。

実際にはトレードにあたって、証拠金残高と値動きの双方を考えたストップオーダーを置く必要がありますので、そのあたりを考えると参考にした人によって結果は異なってくるかと思います。今回は2010年の最初でもありますし、ストップオーダーにも使えるテクニカル手法について紹介しておきます。

3日高値・安値移動平均線とストップ

今回は高値・安値移動平均線を使ったストップの考え方ですが、高値・安値移動平均線はこれまでにも何回も登場しています。3日間の高値・安値移動平均線を用いて、簡単に言ってしまうとNY終値ベースでそれまでのトレンドとは逆方向に抜けた際にストップを発動するという考え方ですが、第7回でも紹介していますのでそちらも併せてお読みいただければと思います。

まず、わかりやすくするために以下のチャートをご覧ください。これはドル円日足に3日高値・安値移動平均線を表示させていますが、細い実線(青)が3日高値・安値移動平均線、太い実線(赤、黄緑)がトレンドとは逆方向に抜けたサイドの移動平均のみをステップ表示させたものとなっています。

※チャートはクリックで拡大できます

つまり、上抜けした時(ドル高方向)は、下側に赤いステップ表示、下抜けした時(ドル安方向)は、上側にステップ表示して、流れが変化したと考えられるポイントをストップの水準と考えるものです。値動きによってはストップの水準がかなり深い位置になりますので、このあたりはポジションの枚数で調整するのがよいでしょう。

この考え方はストップの水準を示すだけでなく、第7回で紹介したように順張りの手法としても考えることができます。このドル円のチャートでは昨日5日のNY終値で3日安値移動平均線を下回ったことでドル売りシグナルが出たと考えるわけです。そして、ストップの水準としては3日高値移動平均の水準を参考にしますが、これについては先ほども書いた通りポジションの枚数で調整するか、証拠金残高によってはもう少し近い水準に置くということになるでしょう。

それではクイックチャート・トレードで表示させてみます。

※チャートはクリックで拡大できます

こちらはユーロ円の日足チャートですが、ドル円同様、5日のNY終値で3日安値移動平均線を下回ったことでユーロ売りシグナルが出ていることがわかりますね。

それでは、主要通貨ペアの状況を順に見て行きましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

5日にドル売りシグナル

ユーロ円

5日にユーロ売りシグナル

ユーロドル

12月24日にユーロ買いシグナル

ポンド円

5日にポンド売りシグナル

ポンドドル

5日にポンド売りシグナル

スイス円

5日にスイス売りシグナル

ドルスイス

12月23日にドル売りシグナル

ほとんど昨日5日にシグナルが出ていますが、おもしろい値動きを続けているのかユーロドルとドルスイスです。どちらもドル売り方向のシグナルが出て以降、もみあいの展開となりNY終値ベースでは高値・安値移動平均線を抜けずにいます。サンプルとしてユーロドルのチャートをご覧ください。白い縦カーソル線の位置が12月24日ですが、終値(1.4379)で3日高値移動平均(1.4371)を上抜けています(水色の矢印)。しかしその後は、ザラ場で3日安値移動平均線をトライしても終値では戻しています(水色の楕円部分)。

こうしたことからユーロドルは底堅い値動きを続けていると考えられ、また昨日はアイスランドの格下げといった一時的な売り要因が出たこともあり、「ユーロドルのユーロ買い(ドル売り)」を今週のおすすめ通貨ペアとしましょう。「ドルスイスのドル売り(スイス買い)」も悪くないかと思います。


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