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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第37回:フィボナッチ・リトレースメント

更新日:2009年11月25日

さて、前回お知らせしましたように今回からクイックチャート・トレード内のチャートを用いることにします。チャートの機能自体はこれまでのタクティコチャートと大きな変化はありませんので、特に違和感無く移行できると思います。

前回のレビュー

さて、前回は2本の単純移動平均線(SMA+DMA)を使って、「ユーロドルでのユーロ売り」と「ドルスイスでのドル買い」をおすすめ通貨ペアとしました。その後の両通貨ペアの動きを見てみましょう。(レビューのみ、タクティコチャートを使った説明となります)

白い点線の縦カーソルが、いつも通り執筆時点(11月18日)となっています。どちらも17日の時点で5日単純移動平均線(SMA)と5日単純移動平均線(DMA)のクロスが発生しドル買い方向のシグナルが出ています。18日の寄り付きはそれぞれ、1.4875と1.0158でしたが、その後のドル高値(ユーロドルは安値)はユーロドルが1.4800(20日)、ドルスイスが1.0215(20日)となりました。しかし、値動き自体は両通貨ペアともはっきりとした方向性を見せず、本日まで基本的にもみあいを続けています。移動平均線の形も上下を繰り返す典型的なもみあいとなってしまっていました。実害が出るほどの読み誤りというわけではありませんが、今回の評価としては×に近い△といったところでしょうか。

フィボナッチ・リトレースメント

今回はクイックチャート・トレードを使った第1回目となりますので、新たに加わったフィボナッチ・リトレースメントを紹介することにします。

フィボナッチ・リトレースメント(フィボナッチ戻し)は、フィボナッチ比率を用いて、どの程度の戻し、もしくは押しが入るのかあらかじめ計算して見当を付けるのに便利なツールです。初めて耳にする方もいるかもしれませんので順番に説明していきましょう。

まず、フィボナッチ比率というのはフィボナッチ数列間の比率ですが、フィボナッチ数列とは、次のようにn+n1=n2、つまり、1から始まり、常にnとその次の数であるn1を加えてn2の数となる数列です。

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ・・・

そしてフィボナッチ比率は常に次のような関係になっています。

 隣の数どうしの比率 小さい数から見れば0.618 、大きい数からみれば1.618
 ひとつ飛ばしの比率 小さい数から見れば0.382 、大きい数からみれば2.618

実際に55, 89, 144を使って計算してみると、

 55÷89=0.617977≒0.618  89÷55=1.618181≒1.618
 55÷144=0.381944≒0.382  144÷55=2.618181≒2.618

たしかにそうなっていることが、わかりますね。0.618:1、あるいは1:1.618というのは黄金分割比としても有名で、最もバランスの取れた美しい比率と言われます。そしてこの比率はどこの位置の2つの数を取っても同じ比率となりますし、1から0.618を引くと0.382となること、またその間に半値の0.5があることから、これら3つの比率(38.2%、50%、61.8%の戻し、押し)がもっともよく使われる比率となります。チャートにおいてもバランスの取れた形の戻し、押しが入りやすいという発想ですが、どちらかというと参考にする人が多いので見ておくとよい、といった程度のほうがフィボナッチ信者っぽくなくてよいかもしれませんね。

実際にチャート(ドル円8時間足)上にフィボナッチ・リトレースメントを引くと以下のようになります

※チャートはクリックで拡大できます

左側のリトレースメント例は、高値92.32と安値89.17(線を引くのがクリティカルなため、チャート上では89.18となっています)の値幅3.15円の戻しとして、90.38、90.75、91.12というレートが示されています。実際の戻しは91.30でしたが、91.12とはそれほど大きな違いはありません。また右側のリトレースメント例は、実際の戻しとなった91.3とその後の安値89.29の値幅2.01円の戻しとして、90.06、90.30、90.53というレートが示され、その後の戻し90.59は90.53とほぼ同じ水準と言えます。

このようにあらかじめチャート上にフィボナッチ・リトレースメントのターゲットを描いてみることで、その後の戻し(下降トレンドの場合)や押し(上昇トレンドの場合)に見当を付けておくことが出来るのはなかなか便利ですね。

さて、今週はフィボナッチ・リトレースメントの紹介となりましたので、その技法に関連したおすすめ通貨ペアとしてユーロドルを使って考えてみることにします。

ユーロドルはしばらく1.4800レベルを下限に、1.5050レベルを上限とするレンジでのもみあいを続けています。オプションの影響もありどちらにも抜けられない展開が続いているものの、だいぶエネルギーも溜まり、そろそろどちらかに抜けてもおかしくない状態です。

※チャートはクリックで拡大できます

今週は「1.4800が売りになったら順張りでユーロ売り」、「1.5050が買いになったら順張りでユーロ買い」をおすすめ通貨ペアとし、それぞれの方向のターゲットを、1.4724レベル、1.5221レベルとしておきます。レビューとターゲット計算等については、また来週。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

 

ユーロドル

レンジを抜けた方に順張り(レンジ・ブレークアウト)

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

 

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