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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第16回:移動平均線+パラボリック+ADX

更新日:2009年7月1日

昨日のオンラインセミナーでは、タクティコチャートの検証ツール、ストラテジエディタの使い方を説明しました。興味を持たれた方も多く、次回(7月14日)は、皆さんの希望にお応えし(?)、さらにマニアックな方向に突っ走ります。タクティコチャートの設定ファイルを直接書き換え、新しいテクニカル指標を追加する方法について説明します。
詳細は、セントラル短資FXのセミナーブログをご覧ください。

それでは、前回のレビューです。

前回のレビュー

前回はMACDシグナル(20, 40, 10)と短期RSI(3)を使って押し目買いを判断し、「NZドルスイスでのNZドル買い」をおすすめの通貨ペアとしました。
スイス売りにつては、スイス中銀のスイスフラン高に対する断固とした対応を期待した面も大きかったのですが、その後のNZドルスイスの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

白い縦線で示されたカーソルが執筆時点(14日10時)で、サイトに公開されるのは午後早い時間帯だと思われますので、0.6830レベルでの取引が行なわれていた頃かと思います。その日の欧州市場は、再び国際機関によるユーロスイスでのユーロ買いが入り、その動きからスイスフランが全ての通貨に対して弱含む結果となりました。NZドルスイスもその例外ではなく、その日のNY時間には0.7091の高値を付けるに至っています。その後もスイスは弱含みでの推移を続けましたので、今回の自己評価は○としておきます。

移動平均線+パラボリック+ADX

今回は2本の移動平均線(4, 18)によるエントリー手法にADX(14, 14)のフィルターをかけ、さらにパラボリック(2, 20)で仕切りのタイミングも知ろうという手法です。テクニカル手法を複数組み合わせることで、トレンドに乗る精度を高め、さらに仕切りのポイントを具体的に示すことで逃げ遅れないことも目的としています。

エントリーの考え方は以下の通りです。

ADX(14, 14)が上昇に転じたら、2本の移動平均線(4, 18)の短期線と長期線の位置関係に沿った方向(短期線>長期線は買い、短期線<長期線は売り)でエントリー

仕切り(エグジット)の考え方は以下のようになります。

2本の移動平均線(4, 18)の短期線と長期線の位置関係が逆転するか、パラボリックのSARが転じたら、エグジット

具体的な例を見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

このチャートはユーロ円の日足チャートですが、白いカーソル線の日(6月2日)の終値でADXが上昇に転じました(11.02 → 12.96)。6月2日の2本の移動平均線の位置関係を見ると、水色の短期線(4日)が赤色の長期線(18日)よりも上にありますので、買いでのエントリーということになります。ここでは終値(136.96)+5銭の137.01で買いポジションを建てたと仮定します。

その後のユーロ円の動きを見て行くと赤い矢印を付した6月11日までは、パラボリックのSARがローソク足の下側にありますが、翌12日からはパラボリックのSARが上側に転じています。この逆転を確認できるのは12日寄り付き段階となりますので、ここでは、寄り付き(137.72)−5銭の137.67で買いポジションを仕切ったことにします。

このように3つの指標を組み合わせることで、エントリーとエグジットを知ることが可能となりますし、エントリーの条件に変化が無い状態で再びSARがエントリーと同方向に再逆転した場合、リエントリー(再度同じ方向でポジションを建てる)の判断に使うことも可能です。

それでは、主要通貨ペアの日足チャートで、直近にこのパターンが発生している通貨ペアがあるかを見てみましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

6月23日に売り

ユーロ円

(ADX下降)

ユーロドル

6月26日に買い

ポンド円

(ADX下降)

ポンドドル

6月26日に買い

スイス円

(ADX下降)

ドルスイス

6月26日に買い、ただし移動平均線が逆転しそう

こうして見ると、26日にユーロドルのユーロ買いとポンドドルのポンド買いが出ており、どちらもその後の状況は、水準的にもあまり大きくは変化していません。
そこで、今回はユーロスイスで先週も買いが出たことにあやかって(?)、
「ユーロドルでのユーロ買い」を おすすめ通貨ペアとします。

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