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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第11回:%Dのダイバージェンス

更新日:2009年5月27日

新型インフルエンザもこの一週間でだいぶ収まってきたようです。油断はできませんが、初夏から寒くなり始めるまでは、インフルエンザの流行もほとんど無いのが普通ですから、まずは一安心という状況でしょうか。それでは今週も前回のレビューから。

前回のレビュー

前回は日足のADX(14)と%K(5)を使って、ADXが下降(=もみあい)している時の%Kのゾーンエグジットによる逆張りを検討し「豪ドル円での豪ドル売り」をおすすめの通貨ペアとしました。その後の豪ドル円の動きをチャートで見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

ピンクの矢印で示したローソクが5月20日の日足ですが、前回は見切り発車で75をゾーンエグジットするであろうというテクニカルでは禁じ手の判断でした。その後、引けの段階で%Kは69.28へと下がりゾーンエグジットを達成、終値が73.53ですから、仮に73.50でショートエントリしたと仮定してみましょう。

翌日は寄り付きからじりじりと水準を下げ安値72.49を付けましたが、安値で利食えるものではありません。21日のクローズは73.53と行なって来いの動きとなり、%Kは再び75以上の水準へと戻しています。前回のレポートでも「逆張り系の場合、利食える時にしっかり利益確定をする」と書いたように、利食える時に利益確定をしたかどうかで明暗が分かれる展開と言えます。そうした面では一般受けしないでしょうから、今回は△の結果としておきます。

%Dのダイバージェンス

今回も逆張り系、相場のアヤをとりに行く手法となります。オシレータ系のチャートではオシレータの動きと、価格の動きが逆行することをダイバージェンスと言いますが、今回は%Dを使ったダイバージェンスを紹介します。一般的にダイバージェンスというと、通常のダイバージェンスのみ触れられることが多いのですが、隠れたダイバージェンスというものもありますので、ここでは通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの双方をダイバージェンスとして扱います。

まず定義を書くと以下のようになります。

1. ダイバージェンス

価格が以前の安値よりも安い安値を付けたのに対し、%Dはより高い数値を付けた時に買い。価格が以前の高値よりも高い高値を付けたのに対し、%Dがより低い数値を付けた時は売り。

2. 隠れたダイバージェンス

価格が以前の安値よりも高い安値を付けたのに対し、%Dがより低い数値を付けた時に買い。価格が以前の高値よりも安い高値を付けたのに対し、%Dがより高い数値を付けた時は売り。

これを読んだだけでわかった方は最初から知っている方だと思います。言葉で説明するとややこしいので次の図を見てください。

今回は通常のダイバージェンス(1)も隠れたダイバージェンス(2)もどちらもダイバージェンスとして扱い、「買いのダイバージェンス」と「売りのダイバージェンス」の2つの分け方をします。それでは図の見方です。

「買いのダイバージェンス」では、%Dの2つの谷に(右上がり、右下がりを問わず)サポートライン(下側のライン)を引ける場所があるかを探します。次にその谷に対応した安値どうしのサポートライン(下側のライン)の傾きをチェックします。通常はどちらも同じ方向を向いていますが、まれに傾きが違う場合があり、これを「買いのダイバージェンス」と呼びます。ちなみに安値どうしのサポートラインの間にラインを横切るローソク足があっても構いません。

いっぽう「売りのダイバージェンス」では、%Dの2つの山に(右上がり、右下がりを問わず)レジスタンスライン(上側のライン)を引ける場所があるかを探します。次にその山に対応した高値どうしのレジスタンスライン(上側のライン)の傾きをチェックします。こちらも通常はどちらも同じ方向を向いていますが、まれに傾きが違う場合があり、これを「売りのダイバージェンス」と呼びます。高値どうしのレジスタンスラインの間にラインを横切るローソク足があっても構わないことは同様です。

実際のサンプルチャートをご覧ください。このチャートは香港ドル円の日足にストキャスティクスのパラメータを5, 5とし、%Dのみを表示させたものです。

※チャートはクリックで拡大できます

画面の左側に黄緑のラインを引いた箇所が3カ所ありますが、左から買いのダイバージェンス(%Dのサポートラインと安値どうしのサポートラインの傾きが異なる)、売りのダイバージェンス(%Dのレジスタンスラインと高値どうしのレジスタンスラインの傾きが異なる)、買いのダイバージェンス(%Dのサポートラインと安値どうしのサポートラインの傾きが異なる)の良い例となっています。矢印を付けたローソクがそれぞれ売買のタイミング(上向き↑は買い、下向き↓は売り)を示しています。

なお、今回の手法も利食える時にしっかり利益確定をすることが重要ですが、目安として売買のタイミングからローソクの数にして2〜3本で利食うと勝率が高いようです。

それでは、主要通貨ペアの日足チャート(26日NYクローズ時点)で、ダイバージェンスが発生している通貨ペアがあるかを見てみましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

あまり明確でない「買いのダイバージェンス」

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

今回はドル円で買いのダイバージェンスがあるものの、あまり明確とは言えず、この後の動きもあまり明確でない可能性が高そうです。しかし全通貨ペアに拡大して見てみると、まさに先程の香港ドル円に買いのダイバージェンス(ピンクのラインで示した部分)が発生しています。今回は香港ドル円での香港ドル買いを今週のおすすめ通貨ペアとします。

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