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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第9回:デュアルCCI

更新日:2009年5月13日

東京(おそらく関東以西ほとんどの地域)はすっかり暑くなり、まるで初夏のような天候です。スーツも夏用に衣替えしたものの、どうせ暑くなるのだから5月中はもう少し気温が低いほうが過ごしやすくていいのに、と思ってしまいます。ここでぼやいていても仕方ありませんので、いつも通り前回のレビューから。

前回のレビュー

前回は1時間足のドンチャン・ブレークアウト(55時間の高値・安値超え)を使い「NZ円のNZ買い」をおすすめの通貨ペアとしました。その後のNZ円の動きをチャートで見てみましょう。(ピンクの矢印で示したローソクが先週執筆時点で確定していた時間足です。)

※チャートはクリックで拡大できます

その後の動きを見ると、おそらくレポートが公開された午後早い時間にはいったん下押しが入っていますので、ここではブレークアウトが起きた57.90で新規買いのエントリーが出来たという前提にしましょう。それ以降NZ円は順調に上昇トレンドに入り、11日には60円台と年初来の高値を更新するに至っています。賢い人はいったん戻しが入ることも考え大台乗せで利確、仕切りの24時間ブレークアウトまで待った人は同日NY市場で24時間安値線の58.67をブレークアウトした58.66での仕切り。利益幅の違いはあってもいずれもプラスで終わりましたので、評価としては○でよいでしょう。さらにその後の補足をしておくと、現在のNZ円は55時間安値線をブレークアウトしたことで、売りとなっています。

デュアルCCI

これまでは、メインチャートに描画するトレンドフォロー*(トレンドに乗る順張り)系のテクニカル指標を見てきましたが、今回はサブチャートに表示するテクニカル指標となります。

*一般的には、トレンドに乗る売買手法のうち、長期売買をトレンドフォロー、中短期売買をスイングトレードと表現することが多いのですが、ここではより広義に順張りという意味合いで使っています。(以下も同様)

今回はタイトルにもある「デュアルCCI」です。CCI(Commodity Chanel Index)はランバート氏が開発した指標で、概念的にはピボットの平均偏差をベースにしたオシレータとして表示されます。CCIの読み方としては、ゼロ・ライン(0)を中心に±100を超えたら順張りで入るトレンドフォローの手法が一般的です。また、ゼロ・ラインそのものをエントリーのきっかけに使う手法もありますが、今回はゼロ・ライン・リジェクト(Zero Line Reject 、ZLRと略して表示)と呼ばれる手法を紹介します。

ZLRはCCIのみを使ったトレードをする(本当にCCIのみでバーチャートさえ見ない!)ことで有名なケン・ウッド氏により広く紹介され、多くのトレーダーに利用されています。通常6期間(6CCI)と14期間(14CCI)の2本のCCIを重ねて表示し、6CCIが14CCIに比べて過敏に反応した時に、逆張りで入る手法です。買いの場合を例にあげると、6CCIが+ゾーンから−ゾーンへと入り、再び+ゾーンに戻ってきた際に、14CCIは+ゾーンで推移し続けるか、あるいはゼロ・ラインをわずかに下回っても6CCIよりも速くすぐに+ゾーンへと戻ってくるケースです。文章で書くとわかりにくいので、この典型的な押し目買いのパターンが出ているチャートを例に説明しましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

このチャートはポンド円日足の3月~4月にかけてのチャートです。サブチャートに表示されているのがデュアルCCIでグレーのラインが6CCI、水色のラインが14CCIです。
ピンクの点線で囲った3月30日前後の両CCIの動きを見てください。6CCIが+ゾーンからゼロ・ラインを大きく下回り、その後再び+ゾーンに戻っていく間に、14CCIはゼロ・ラインをわずかに下回り、すぐに+ゾーンへと戻っています。この時の方向性は6CCIが示し(上向き)、逆張りのタイミングは14CCIが+ゾーンに戻った時となります。

CCI単体はオリジナルのタクティコチャートでも使うことが可能ですが、このデュアルCCIも間もなく実施予定の最初のバージョンアップで使うことが出来るようになるはずです。最初のバージョンアップでは今回までに紹介してきた手法に加え、細かな使い勝手にも手が入ると聞いていますので、期待して待っていましょう。

それではこのZLRが各通貨ペアでいつ起きているのかを見てみましょう。今回も主要通貨ペアの時間足チャートを見ますが、逆張り系の手法ということもあり、直近12時間以内にZLRが起きている通貨ペアを探し、ターゲットとして24時間程度で結果が出ることを想定します(5月13日10 時現在)。と、ここまで書いて困りました・・明確なシグナル(サンプルチャートのように比較的急な角度がある)が出ている通貨ペアがありません。すでにシグナルが出てから時間が経過しているか、ぼやけたシグナル(角度がなだらか)しか出ていないかのどちらかです。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

10:00時点で売り

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

※チャートはクリックで拡大できます

ぼやけたシグナル(つまり、いまひとつ不明瞭)なので、チャートを使って補足をしておきます。

ピンクの矢印で示した期間、6CCIは−ゾーンから+ゾーンに入っていますが、14CCIは−ゾーンにあり、10時の段階で6CCIも再び−ゾーンへと入ってきました。6CCIの動きがなだらかで不明瞭ではありますが、12日NYクローズから朝にかけての戻しで上値を試しきれず、目先再び売られやすい地合いにあると考えられます。

繰り返しになりますが、今回のおすすめについては、1日程度、つまり14日朝程度までのテクニカル指標と考えてください。

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