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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第8回:ドンチャン・ブレークアウト

更新日:2009年5月7日

皆さんゴールデンウイークはいかがお過ごしだったでしょうか?今日明日はまだお休みという方も多いかもしれませんが、リフレッシュできたことと思います。今回休めなかった方、今年は秋もゴールデンウィーク(5連休)がありますので、そちらに期待しましょう。

それでは前回のレビューから。

前回のレビュー

前回は日足チャートに2本の移動平均線(高値+安値の3日移動平均線)を使い「ユーロ円のユーロ買い」と「ポンド円のポンド買い」をおすすめの通貨ペアとしました。その後のユーロ円とポンド円の動きがどうなったのか、チャートで見てみましょう。(左側がユーロ円、右側がポンド円。ピンクの矢印で示したローソクが先週執筆時点で確定していた足です。)

※チャートはクリックで拡大できます

その後の動きを見ると、どちらも3日高値移動平均線を上抜けて以降は順調に上昇トレンドとなり、ポンド円は若干の下押し後も堅調な動き、ユーロ円はここ2日ほど調整が先行する動きとなっています。また、どちらの通貨ペアもNYクローズ時点で反対側に位置する3日安値移動平均線を下回っていませんので、地合いとしては円安傾向を継続していると見て良いでしょう。評価としては○でよいでしょう。

ドンチャン・ブレークアウト

今回は移動平均線から離れてドンチャン・ブレークアウトです。ドンチャン・ブレークアウトはリチャード・ドンチャン(1905〜1993)による4週ブレークアウトが原型です。4週ブレークアウトとは、株式市場ではそれなりに有名な手法で、過去4週間の高値を抜け、新高値を付けたら、その銘柄を買うという手法です。また、リチャード・デニスとウィリアム・エックハートに英才教育を受けたトレーダー集団、タートルズがメインに使っていた手法ということでも有名ですね。

ドンチャン・ブレークアウトは4週ブレークアウトという名前が示すように、日足であれば過去20日間の高値・安値を抜けた時点で順張りでの売買を行ない、同じ手法を仕切りにも用いるならば、短い期間での高値・安値を抜けた時点で仕切ります。(ちなみに、タートルズの仕切りは資金管理をベースにしたものです。)

以下のチャートはドル円日足のチャートに20日の高値(緑)・安値(赤)の線と10日の高値(黄緑)・安値(オレンジ)の線を表示したものです。

※チャートはクリックで拡大できます

まず、4月1日の足(a)を見てください。それまでの20日高値である99.67を上抜き高値99.89を付けている日です。つまり、99.67を抜け99.68を付けた時点で新高値を買う手法がもっともシンプルなブレークアウトによるエントリー(新規ポジション)となります。その後マーケットは4月6日に101.43の高値を付けましたが、そこからは反転し4月15日の足(b)で直近10日間の安値であった98.19(4月14日時点)を下抜き、98.18でエグジット(ポジションの仕切り)です。aとbの時点だけを見ると、99.68−98.18=1.50、1円50銭の損失となります。もう少し長めのブレークアウトのほうが、利益に結びつくといった記述も多く見かけますし、このオリジナル手法では勝率が低いという特徴を逆手にとって、逆張りでエントリーし、利に乗ったらすぐに利食ってエグジットというタートル・スープという手法まであります。ただ、ここではブレークアウトという手法の考え方をまず知っておいてください。

さらに、日足によるブレークアウトではさすがにウィークリー・レポートで扱うには気が長すぎますので、今回は1時間足にこのブレークアウト手法を使うことを考えてみます。長めのブレークアウトとしては、前述のタートルズがシステム2として使っていた55日ブレークアウトと同じパラメータを用いて55時間ブレークアウトを使ってみます。仕切りは参考までに24時間(=1日)ブレークアウトとしてみましょう。

それでは55時間ブレークアウトが各通貨ペアでいつ起きているのかを見てみましょう。ただし、24時間以上経過している通貨ペア、ブレークアウト発生後に仕切りに引っ掛かっている通貨ペアは除外します。(5月7日9時50分現在)

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

23時間前に安値ブレークアウト

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

※チャートはクリックで拡大できます

こうして見ると、残念ながら直近で目立ったシグナルを出している通貨ペアはありません・・仕方がないので、例外的に全取引可能通貨ペアに拡大してスクリーニングをしてみたところ、NZドル円で2時間前に55時間高値ブレークアウト(57.90)が起きています。
ということで、今週のおすすめ通貨ペアはNZドル円でのNZドル買いということにします。

なお、タートルズに興味を持たれた方には『タートル流投資の魔術』(徳間書店)が1700円+税と手頃でおすすめです。参考になる話も多いので御一読されるとよいと思います。

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