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売買検証でパフォーマンスを確認

自動売買検証は、ストラテジエディタの「テスト設定とプレビュー」タブと「テスト実行」タブから実行します。「シグナル/ストラテジコントロールパネル」から、先ほど作成したストラテジ「GC1326_MACD」の「詳細」ボタンをクリックして「ストラテジエディタ」を開いてください。「ストラテジエディタ」のウィンドウ上部にある「テスト設定とプレビュー」タブをクリックすると、自動売買検証のための設定項目が表示されます(図2-13)。

【図2-13:「ストラテジエディタ」の「テスト設定とプレビュー」「テスト実行」タブ】

【図2-13:「ストラテジエディタ」の「テスト実行」タブ】

「テスト設定とプレビュー」タブでは、自動売買の対象とするテスト期間と通貨ペアを設定します。まず、ウィンドウ上段の「プレビュー/テスト実行共通設定」で期間を設定します。

トレードの最長期間
建玉が建った際、その建玉をいつまで持ち続けるかを設定します。ローソク足の本数で期間を設定できますが、通常は「期間を設定しない」のままでOKです。
実行を行うデータの長さ
ローソク足の数で100本、500本、1,000本が選べます。ここはそのまま「直近1,000本」、つまり1,000営業日でOKです。約4年分です。
利益確定・ロスカット条件が同時に発生したとき
ストラテジの組み方や相場の状況によって、利益確定とロスカットの条件が同時に発生する場合が考えられます。その際「利益確定を優先」するのか、「ロスカットを優先」するのか、それぞれ「区別して表示」するかを選べます。ここでは損失リスクを考慮して「ロスカットを優先」を選びます。

ウィンドウの中段にある「チャート上のプレビュー」では、ストラテジが売買を行った軌跡をチャート上に表示する場合の設定をします。ストラテジの対象通貨ペアと同じ通貨ペアを入れておくと便利です。

最後に、ウィンドウの下段で、対象通貨ペアなどを設定します。

対象通貨ペア
1つの通貨ペアを検証するか、「全般タブ」で設定した複数の通貨ペアを同時に検証するかを設定します。今回は「ユーロ/円」のみで設定してみましょう。
利益確定条件で損失/ロスカット条件で利益になったとき
ストラテジの組み方や相場の状況によって、利益確定条件で損失となったり、ロスカット条件で利益が出てしまうケースが考えられます。その際に、損失と利益をそれぞれ「区別して表示」するか、利益であれ損失であれ、出てきた結果を表示するかを選べます。通常は「利益/損失の結果を優先」を選んでおけばよいでしょう。
実行を打ち切るシグナル発生数
ストラテジの組み方によって、膨大な量のシグナルが発生する可能性があります。その際に「100」もしくは「1,000」までで制限するか、「無制限」とするかを選択します。通常は「無制限」でよいでしょう。

以上で「テスト設定とプレビュー」タブの設定は完了です。それでは、さっそくストラテジのパフォーマンスを検証してみましょう。「テスト実行」タブの中段にある「テスト実行の開始…」ボタンを押して下さい。次のようなウィンドウが表示されます。

これは、テスト実行したストラテジで18回の取引が発生したことを意味しています。続いて「OK」を押して下さい。

【図2-14:テスト実行の取引回数が表示される】

【図2-14:テスト実行の取引回数が表示される】

【図2-15:各取引の結果とパフォーマンスが表示される】

【図2-15:各取引の結果とパフォーマンスが表示される】

今度は、各取引のエントリした日、エントリ価格、クローズした日、決済価格、結果(○×)、パフォーマンス(pips単位)などが一覧表示されます。利益が上がった取引には「○」が付き、損失となった取引はグレーで色分けされて「×」が付いています。

個々の取引については、これで把握できますが、ストラテジの全般的なパフォーマンスを把握するには、すべての取引を集計したデータが必要です。図2-15のウィンドウ上部にある「集計とグラフ(R)…」ボタンを押すと、「ストラテジ実行結果の集計」ウィンドウが表示されます(図2-16)。

【図2-16:「ストラテジ実行結果の集計」ウィンドウ】

【図2-16:「ストラテジ実行結果の集計」ウィンドウ】

「ストラテジ実行結果の集計」の左側には、詳細なパフォーマンスのデータが表示され、右側には検証期間の累積損益(pips)がグラフで表示されます。

今回デフォルトのストラテジをカスタマイズして作成した「GC1326_MACD」は、2007年8月下旬から2011年7月上旬までの約4年間でテストした場合、累計1,683pipsの収益を獲得できたことになります。取引結果は13勝5敗で勝率は72.22%、一回当たりの平均損益は95.30pipsとなっており、取引回数の少なさが気になるものの、まずまずのパフォーマンスといえそうです。

また、検証期間中の最大損失(ドローダウン)が−200pipsとなっており、ロスカット条件をカスタマイズしたことで、予期せぬ損失拡大が発生しづらいストラテジになっていることがわかります。いくら累積のパフォーマンスがよくても、たった1回のドローダウンですべてを失う可能性があるのがFX取引です。

したがって、ストラテジを自分で作る際は、利益を伸ばすことも重要ですが、それ以上にたった1回の取引ですべてを失わないように、想定される最大損失を調整することが重要なテーマとなってきます。

で、ストラテジのパフォーマンスを上げるには、どのような方策が考えられるでしょうか。いくつか方策を挙げてみましょう。

ロスカットを緩める
(例)エントリ価格の1%下落でロスカット → 2.5%でロスカットに変更
利益確定をより早く行う
(例)エントリ価格の1%上昇で利益確定 → 0.5%上昇で利益確定に変更
利益確定を別の指標で実施する
(例)エントリ価格の1%上昇で利益確定 → 25日ボリンジャーバンドの+2シグマに到達したら利益確定に変更
通貨ペアを変える
(例)ドル円 → ポンド円に変更

この他にもさまざまな方策が考えられるでしょう。各取引条件のパラメータを少しずつ変えて、何度もテストを実行する――このチューニングを通して、徐々にストラテジが鍛えられてゆき、より「使える」モデルへと進化していくのです。

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