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エントリ・利益確定・ロスカットを設定

今回カスタマイズするストラテジ(売買ロジック)の元となった「GC0525」は、次のようなものでした。

【エントリ条件】

短期移動平均線(5日)が中期移動平均線(25日)を上抜いてゴールデンクロスになったら買いで入る。

【利益確定条件】

エントリ価格から1%上昇したら建玉を閉じる。(エントリ価格×101%をトリガーとする)

【ロスカット条件】

エントリ価格から2%下落したら建玉を閉じる。(エントリ価格×98%をトリガーとする)

これら3つの条件は「ストラテジエディタ」のそれぞれのタブで設定されています。まずは「エントリ条件」タブを開いてみましょう。
「ストラテジエディタ」の「エントリ条件」タブをクリックしてください。

【図2-5:「ストラテジエディタ」の「エントリ条件」タブ】

【図2-5:「ストラテジエディタ」の「エントリ条件」タブ】

「エントリ条件」タブには、建玉を建てる条件式が入っています。この条件式の意味は次の通りです。

【結合(AND)】以下の2つの条件が成立したらエントリする

(条件1) 1日前の5日移動平均 < 1日前の25日移動平均

(条件2) 今日の5日移動平均 > 今日の25日移動平均

この条件式は、チャート上に現れるゴールデンクロスの発生条件を簡潔に表現しています。もしも、短期と中期のパラメータ(数値)を13日と26日に入れ替えるなら、条件式は次のようになります。

【結合(AND)】以下の2つの条件が成立したらエントリする

(条件1) 1日前の13日移動平均 < 1日前の26日移動平均

(条件2) 今日の13日移動平均 > 今日の26日移動平均

「ストラテジエディタ」上で条件式のパラメータを変更する場合は、各数値の部分をクリックして、下段に表示される設定項目から変更します(図2-6)。

【図2-6:「エントリ条件」のパラメータを変更する】

【図2-6:「エントリ条件」のパラメータを変更する】

さらに今回は、エントリ条件にMACD(短期7日、長期14日)を付け加えます。MACDは、MACD(短期EMAと長期EMAの差)とシグナル(MACDの移動平均)2本のラインの交差を確認するのが一般的な利用法です。ここではより簡潔な利用法として、MACDがゼロラインより上(MACD > 0)にある場合に買いでエントリする、という条件を設定します。
MACDのエントリ条件を含めた条件式は、以下のようになります。

【結合(AND)】以下の3つの条件が成立したらエントリする

(条件1) 1日前の13日移動平均 < 1日前の26日移動平均

(条件2) 今日の13日移動平均 > 今日の26日移動平均

(条件3) MACD(短期7日、長期14日) > 0

それでは、ストラテジエディタでエントリ条件を書き換えてみましょう。
図2-7をご覧下さい。

【図2-7:「エントリ条件」のパラメータを変更する】

【図2-7:「エントリ条件」のパラメータを変更する】

まずは「3つの条件がすべて成立する」を意味する「結合(AND)」の論理式を書き換えます。「条件」の下にある「結合 ∧(AND)」をクリックして選択状態にし、そのまま「論理…」ボタンを押します。すると、プルダウンメニューが表示されますので、「多項結合 ∧」をクリックして、さらに右の矢印から「3項」を選択して下さい。

ひな形にしたストラテジには「2つの条件が成立したらエントリする」という論理式が入っていたので、ここで「3つの条件が成立したらエントリする」という論理式に書き換えました。この作業によって「結合 ∧(AND)」のツリーの下に、「論理:未定義」という新しい式ができました。

次に、この「論理:未定義」の部分を、MACDの条件式に書き換えます。先ほどと同じように「論理:未定義」をクリックして選択状態にし、再び「論理…」ボタンを押します。今度は「比較 > (G)」をクリックして下さい(図2-8)。

【図2-8:「エントリ条件」の論理式を書き換える】

【図2-8:「エントリ条件」の論理式を書き換える】

この作業により、未定義だった論理式が「比較 >」になり、そのツリーの下に上下2つの「数値:未定義」が出てきました。「比較 >」の意味は、「上の数値 > 下の数値」となります。したがって「MACD > 0」という条件式を入れたい場合は、次のように記述します。

【図2-8:「エントリ条件」の論理式を書き換える】

では、上の「数値:未定義」をMACDに書き換えましょう。「数値:未定義」をクリックして選択状態にし、今度は「数値…」ボタンを押します。すると、プルダウンメニューが表示されますので、一番下の「指標 (I)」をクリックして、さらに右の矢印から「MACD」→「MACD」を選択して下さい(図2-9)。

【図2-9:「エントリ条件」の上の数値を書き換える】

【図2-9:「エントリ条件」の上の数値を書き換える】

これで上の数値がMACDに書き換えられます。短期・長期EMAのパラメータは「7日」「14日」となっていますが、下段の入力欄でパラメータを変更できます。

下の数値も書き換えましょう。下の数値には「0」を入れますが、これは定数なので「数値」ボタンから「定数」を選択します(図2-10)。これで下の数値が「0」になりますが、仮に0以外の数値を入れたい場合は、下段の入力欄から変更できます。

【図2-10:「エントリ条件」の下の数値を書き換える】

【図2-10:「エントリ条件」の下の数値を書き換える】

これで、建玉を建てる際のエントリ条件は3つとも揃いました。ストラテジエディタの操作方法もお分かりいただけたかと思います。続けて「利益確定条件」と「ロスカット条件」も設定しましょう。いずれも「エントリ条件」と同じ要領で書き換えができます。

「利益確定条件」タブを開くと、「エントリ条件」と同じように条件式が表示されます(図2-11)。

【図2-11:「利益確定条件」を設定する】

【図2-11:「利益確定条件」を設定する】

利益確定条件の条件式は次の通りです。

検証日の終値 > エントリ価格×1.01倍

つまり、エントリ後の値動きの中で、日足の終値がエントリ価格から1%上昇したら、その終値で建玉をクローズする、ということになります。

これを、例えば「エントリ価格から2%上昇でクローズ」に変更したい場合は、条件式の「1.01」をクリックして、下段の入力欄から数値を「1.02」書き換えます。利益の幅を広げたい場合は、この数値を大きく取るとよいでしょう。ただ今回は「1.01」の状態で作業を進めます。

最後は「ロスカット条件」の設定です。ひな形にしたストラテジには「エントリ価格から2%下落したら建玉を閉じる」という条件が入っています。こちらはちょっと書き換えてみましょう。

こちらはちょっと書き換えてみましょう。
「ロスカット条件」タブを開いて、図2-12のように書き換えてみてください。

【図2-12:「ロスカット条件」を設定する】

【図2-12:「ロスカット条件」を設定する】

書き換えたのは2箇所です。

これは「エントリ価格から2%下落(エントリ価格×98%)したら、建玉を閉じて損切りする」という意味です。図2-12では、これを書き換えて「エントリ価格から200ポイント下落(エントリ価格−200)したら、建玉を閉じて損切りする」という条件に変更しています。

【図2-12:「ロスカット条件」を設定する】

これで「エントリ条件」「利益確定条件」「ロスカット条件」の3つが揃いました。デフォルトのストラテジをカスタマイズしてきましたが、実際のところ、どの程度のパフォーマンスが出るのかを実際のレートを使って検証する必要があります。そこで、次にストラテジの自動売買検証とパフォーマンスの見方について解説しましょう。

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