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PCインストール型取引

第4回:自動売買の結果と検証

クイックチャート・トレードプラスに戻る

さて、前回の「MACDをフィルターにRSIで逆張り」による自動売買を1日継続させてみました。途中で停止したりすることの無いように第2回で例として取り上げたVPSサービスを提供しているお名前.com(GMOインタネット社提供)のWindowsデスクトップでクイックチャート・トレードプラス(以下QCTプラス)を走らせています。

今回ストラテジを走らせる前に自動売買の検証を行い、ある程度利益が出るであろうという前提でスタートしましたが、実際のところは以下のような結果となりました。

注文履歴

時系列順(下から上に)に見てみましょう。まず、成行で売り(@1.5672)から入り、10ポイント上のストップ(逆指値、@1.5682)が成立、20ポイント下の利益確定は取り消しとなっていることがわかります。このように、自動売買では新規注文が成行で行われ、決済注文がOCO注文で入り、指値か逆指値どちらかが付いた段階でまた次の新規注文の条件が満たされるのを待つことになります。

今回は、売りと買い2つのストラテジで自動売買を行っていますので、次の取引は、成行で買い(@1.5736)で入り、10ポイント下のストップ(逆指値、@1.5726)が成立しています。あいにく2回続けてロスカットとなってしまいましたが、前回の検証からある程度時間も経っていますので、いったん自動売買を止め、現状を再検証してみることにします。

建玉の有無は「建玉照会画面」でも確認出来ますから、自動売買の場合は特に注意して確認を怠らないようにしたいものです。

それでは、検証結果(2011年12月20〜23日の5分足、1000本)をご覧ください。上が買いのストラテジ、下が売りのストラテジのテスト結果です。

MACDをフィルターにRSIで逆張り(買い)

MACDをフィルターにRSIで逆張り(買い)

MACDをフィルターにRSIで逆張り(売り)

MACDをフィルターにRSIで逆張り(売り)

買いのほうは比較的順調ですが、売りの方は直近の収益曲線がぱっとしません。私がつくった「ストラテジ総合評価ツール」(http://ascendant.jp/ctot/QCT_tools.htm)を使ってストラテジの総合結果を見てみましょう。

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  • ※ストラテジのバックテストは、日次更新メンテナンス(日締処理)時間を考慮していないデータを使った検証結果となっております。
    また、バックテストは過去の4本値(始値、高値、安値、終値)のみを利用して結果を算出するため、リアルタイムの価格を基にして約定する本取引の結果とは異なる場合があります。バックテスト機能の注意点については、以下のページをお読みください。

ストラテジの総合評価(買いと売りの合算)

ストラテジの総合評価(買いと売りの合算)

右側の合算の列を見ると、勝率39.53%、平均利益損失比2.00ですから、仮に毎回の取引に証拠金の10%を使ったとしたら、(ナウザー・バルサラによる)破産確率は16.3%とやや高い数字が出ています。そこで毎回の取引に証拠金の5%を使うと破産確率は2.7%まで下がることになり、その程度ならば安心できると言えるでしょう。

以下に、毎回証拠金の10%を使う場合と、証拠金の5%を使う場合の破産確率表を計算してみましたので(小数点以下を四捨五入)、QCTツールの勝率と平均利益損失比から破産確率が5%以下になる水準(薄いオレンジ色で塗った範囲)になるようにストラテジを考え、その範囲内で自動売買を行うことをお勧めいたします。

破産確率表

この表では、破産確率が急激に変化していますが、イメージを掴むには十分だと思います。例えば、証拠金の10%で平均利益損失比が2.0の場合、勝率45%で破産確率は5%を切り、平均利益損失比が1.0の場合、勝率58%で5%を切ります。多少、保守的に表を見ておけば、誤った取引を継続するリスクは激減するものと考えられます。

さて、4回にわたってQCTプラスの自動売買機能をざっくりと眺めてきましたが、最も重要な点はリスク管理と言って間違いありません。取引を継続して行えるようにすること、ここをきちんと管理できれば自動売買機能は皆さんの強い味方となってくれることでしょう。

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