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「FXライブ!」にあるテクニカル指標はこれだ!

(1) トレンド系の王道-「移動平均」

移動平均はマーケットの平均コスト

移動平均はローソク足と同様、知らない人がいないくらい有名なテクニカル指標です。移動平均は一般的に一定期間の終値を平均することで求めることができます。

一昨日の終値:82円
昨日の終値:84円
今日の終値:80円

一昨日から今日までの3日間の移動平均値= (82+84+80) ÷3=82円 となります。
移動平均というのは、その期間のマーケット参加者の平均コストと言える点が、非常に重要です。「5日移動平均」がよく使われるのは、マーケット参加者の「1週間 (=5営業日) 」の平均コストだからです。また「25日移動平均」もよく使われますが、これは以前土曜日もマーケットが開いていたためで、「1ヶ月」の平均コストとして25営業日が使われていた名残です。現在では、土曜日は休日ですので、「20日移動平均」が「1ヶ月」の平均コストとして、また中期の移動平均値として活用されています。

実際に取引されている価格が、その期間のマーケット参加者の平均コストである移動平均を上回っている場合は、「買い方」に含み益がある状態なので、「売り方」が苦しい立場にあると言えます。この売り方の買い戻し圧力がマーケットに持ち込まれている間は、買いトレンドが継続します。

逆に、実際に取引されている価格が移動平均を下回っている場合は、「売り方」に含み益がある状態なので、「買い方」が苦しい 立場にあると言えます。この買い方の転売圧力がマーケットに持ち込まれている間は、売りトレンドが継続します。

移動平均線は、ローソク足と組み合わせてよく使用されます。一般的には、ローソク足 (実体線) が移動平均の上にある場合には上昇トレンド中と言え、逆にローソク足が移動平均の下にある場合には下落トレンド中と言えます。

【図:FXライブ!移動平均_ドル円_日足】

【図:FXライブ!移動平均_ドル円_日足】

(2) 『移動平均の進化型MACD』-MACD

MACDは「エム・エー・シー・ディー」と言う人も、「マックディー」と言う人もいます。呼び方はどちらでもよいのですが、名称の由来を知っておいても損はありません。 MACD (Moving Average Convergence/Divergence trading method) の日本語訳は、「移動平均・収束 (収れん) ・乖離 (拡散) トレーディング手法」です。
このテクニカル指標は、2本の指数平滑移動平均線の動きに基づいて、将来の値動きを予測するものです。指数平滑移動平均線では、日付の新しい価格ほど重み付けを大きくして、より重要にし、日付の古い価格ほど重み付けを小さくしています。

この指標では、MACDの移動平均を計算 (これを「シグナル」と呼びます) し、MACDとシグナルの向きや位置によって売買の判断を行います。
MACDがシグナルを上回ったとき、またはMACDがゼロを上回ったときに「買いシグナル」、MACDがシグナルを下回ったとき、またはMACDがゼロを下回ったときに「売りシグナル」点灯となります。
また、MACDのピークやボトムの傾向と価格のピークやボトムの傾向が異なる現象 (ダイバージェンシー) も重要です。
なおパラメーター (変数) については、MACDを求める際に使用する指数平滑移動平均線には12日と26日、シグナルを求める際には9日が使われることが一般的です。

【図:FXライブ!MACD_ドル円_日足】

【図:FXライブ!MACD_ドル円_日足】

(3) 『売られすぎ/買われすぎを見る指標』-ストキャスティクス

ストキャスティクスは、買われすぎや売られすぎの度合いを測るテクニカル指標で、直近一定期間における高値や安値に対して、当日の終値がどのような位置にあるのかを数値化しており、0%から100%の範囲で推移します。

ストキャスティクスで使用する%Kと%Dは、下記数式で求まります。
%K=A/B×100
%D=Aの3日間の合計/Bの3日間の合計×100

A:直近の終値−過去9日間の最安値
B:過去9日間の最高値−過去9日間の最安値

なお上記の「9日間」や「3日間」というパラメーターは、投資スタンスによって期間を長くしたり、短くしたりして使用されます。

%Kと%Dでは、%Dの方がより重要であると言え、%Dの30%超えで「買いシグナル」、70%割れで「売りシグナル」点灯です。また、%Kと%Dのゴールデンクロスやデッドクロスは強いシグナルと言えます。

またストキャスティクスのピークやボトムの傾向と、価格のピークやボトムの傾向が異なる現象 (ダイバージェンシー) の発生もマーケットからの重要なメッセージですので見逃さないようにしましょう。

【図:FXライブ!ストキャスティクス-ドル円-日足】

【図:FXライブ!ストキャスティクス-ドル円-日足】

(4) 統計学を使って価格推移を予想する指標』-ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャー氏が開発したテクニカル指標で、一定の確率で想定される値動きの範囲を視覚化したものです。

この指標では、基準となる移動平均線の±「1σ (シグマ) 」のバンドの範囲内で推移する確率が約68%、±「2σ (シグマ) 」のバンドの範囲内で推移する確率が約95%である、という考え方をしています。

±「2σ (シグマ) 」のバンドの範囲内で推移する確率が95%あるわけですから、バンドの外にはほとんど飛び出さない、飛び出したとしてもすぐにバンドの中に戻るだろう、と逆張り的なポジションを取ると勝てそうな気がしますが、大きなトレンドが発生すると、±「2σ (シグマ) 」のバンドを超えた状態が続くことがあり、結果的に大負けしてしまう、ということも少なくありません。

ボリンジャーバンドを順張り的に使うか、逆張り的に使うか、どちらが正しいということを言い切ることは難しいですが、FXライブ!ではボリンジャーバンドを順張り的にプログラム化しています。

【図:FXライブ!ボリンジャーバンド_ドル円_日足】

【図:FXライブ!ボリンジャーバンド_ドル円_日足】

(5)『買われすぎ/売られすぎに注目した指標』-RSI

RSIは、前述したストキャスティクス同様に買われすぎや売られすぎの度合いを測るテクニカル指標です。ストキャスティクスが直近一定期間における現在の価格の水準に着目しているのに対し、RSIは直近の一定期間において上昇の動きと下落の動きを比べ、どちらの勢いが強いのかに着目しています。

RSIは下記数式で求まります。
RSI=A/ (A+B) ×100
A:N日間のうち値上がりした日の上昇幅の合計
B:N日間のうち値下がりした日の下落幅の合計

数式を見ていただくと分かりますが、期間内の全ての日が陽線の場合、RSIは「100」、逆に全ての日が陰線の場合、RSIは「0」となります。

一般的には70以上を「買われすぎゾーン」、30以下を「売られすぎゾーン」と呼びます。ただし「買われすぎゾーン=売り」、「売られすぎゾーン=買い」というわけではありませんので、注意して下さい。

RSIでは、買われすぎゾーンや売られすぎゾーンの中での反転、あるいは70割れや30超えの示現が、売買シグナルとして一般的に用いられています。

またRSIのピークやボトムの傾向と、価格のピークやボトムの傾向が異なる現象 (ダイバージェンシー) の発生もMACDやストキャスティクスなどと同様に、相場の転換を示唆している重要なシグナルです。

【図:FXライブ!RSI-ドル円-日足】

【図:FXライブ!RSI-ドル円-日足】

(6)『トレンドを読む指標』-DMI (ディレクショナル・ムーブメント・インデックス)

ディレクショナル・ムーブメント・インデックス (以下、DMI) は、RSIなどを開発したJ・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標で、トレンドの有無や強弱を測ろうとするものです。

DMでは主に+DI、-DI、ADXという3つの指標を用います。

+DI (Plus Directional Indicator) :上昇トレンドの強さを示す指標
-DI (Plus Directional Indicator) :下降トレンドの強さを示す指標
ADX (Average Directional movement index) :相場のトレンド性の強さを示す指標
ADXとADXR (Average Directional movement index Rating) を併用する場合もアリ

DMIは、当日の高値安値が前日の高値安値に比べてどちらが大きいかという観点でトレンドの有無や強弱を判断しています。

+DI>-DIであれば、上昇トレンドである状態を示します。
-DI>+DIであれば、下降トレンドである状態を示します。

また、ADXが低水準の場合は、トレンドが不明確 (トレンド性が弱い) な状態、ADXが高水準の場合は、トレンドが明確 (トレンド性が強い) な状態を示しています。

【図:FXライブ!DMI_ドル円_日足】

【図:FXライブ!DMI_ドル円_日足】

情報提供元:株式会社オスピス

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