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最大ドローダウンに注意!

売買モデルの売買検証をする際、収益の項目も大切ですが、最大ドローダウンにも注意を払わなくてはなりません。 最大ドローダウンとは「売買モデルの検証期間における累積損益の落ち込み幅 (ピーク値からボトム値までの下落幅) の中で、最も大きいもの」です。図の矢印の部分が最大ドローダウンを示しています。なお「FXライブ!」では、累積損益が減少を続け、最大ドローダウンが「更新中」の場合、その「更新中」の値を最大ドローダウンとして表記しています。

【図:ユーロドル・移動平均・日足】

【図:ユーロドル・移動平均・日足】

過去一定期間の売買検証において、一度でも負けトレードがあればドローダウンは発生します。ドローダウンの発生自体は悪いことではありませんが、期間と収益、売買頻度に対して過度な落ち込み (ドローダウン) があると、その売買モデルは「信用に足るのか?」と疑念を抱くことになります。

次の図をご覧ください。

【図:ドルスイス・ボリンジャーバンド・日足】

【図:ドルスイス・ボリンジャーバンド・日足】

図は直近一年間の「ドルスイス・ボリンジャーバンド・日足」のトラックレコードと損益曲線です。
一年前に対して現在 (直近) 時点で収益を獲得していますが、その間に大きなドローダウンが存在します。トラックレコードを見ると、1年間で1,044Pの収益を獲得していますが、その過程で1,419Pの最大ドローダウンを記録しています。もし、一年間この売買モデルに準じたトレードをしていたら1,000P超の収益を獲得するまえに1400P超の"落ち込み"を経験することになります。ドローダウンの過程にいるとき、損益は減少し続け、この売買モデルが示す売買シグナルを信用できなくなることも充分に考えられます。

このように、ドローダウンはその売買モデルが示すネガティブな情報ですが、言い換えれば「これくらいの損失はあり得るんだ」という心構えや資金的な準備に役立つ情報でもあります。損失の程度が"予想"できると、少しくらいの負けトレードがあっても慌てふためくことはなくなります。
ネガティブな情報が、じつは貴重な情報なのです。

情報提供元:株式会社オスピス

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