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パラメータの設定次第でかわる売買モデル

たとえばドル円・日足の移動平均において、短期移動平均の値が長期移動平均の値より低い (下にある) 状態から、高い (上にある) 状態に入れ替わった時に「ゴールデンクロス」が発生したことになり、売買モデル上は買いポジションを取ったことになります。この状態から何日か経過して短期移動平均値と長期移動平均値が入れ替わると「デッドクロス」となり、ゴールデンクロスで買ったポジションを決済し、新たに売りポジションを取ることを意味します。

ここで、短期移動平均=5日、長期移動平均=20日としたときの売買シグナル発生のタイミングと、短期移動平均=10日、長期移動平均=30日のタイミングは異なります。すなわち同じ通貨ペア、同じテクニカル指標でもパラメータが変われば売買シグナルが発生するタイミングは変わるということです。

ところで現状のFXライブ!はある特定の売買モデル (例:移動平均・ドル円・日足) のパラメータは"固定"になっています。 (短期移動平均線の日数は5日、長期移動平均線の日数は15日)

【ドル/円・移動平均・日足分析】

【ドル/円・移動平均・日足分析】

売買検証上の収益状況 (パフォーマンス) がある程度"堅牢である"ことと、それが将来に渡って有効であり続けるであろうという考えのもとに割り当てたパラメータです。為替市場は"生き物"ですので、現時点において「一番儲かるパラメータ」であるとは、必ずしもいえません。
例えば短期移動平均=5日、長期移動平均=20日の期間損益が10円とします。一方短期移動平均=70日、長期移動平均=80日トいう"偏った"パラメータのトラックレコードを計算したら期間損益が12円となったとします。

両者の期間損益を比較すると「5日、20日」より「70日、80日」の期間損益のほうが高いですが、実践的な値として「5日、20日」の方が堅牢であるという判断はできると思います。

売買検証上の損益結果を追求しすぎると、アンバランスなパラメータを選択する場合があるので、注意が必要です。

情報提供元:株式会社オスピス

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