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「トラックレコード」と「損益曲線」から未来を予想する

トラックレコードは売買モデルの成績表です。損益曲線は、売買検証し、トレードで勝ったり負けたりしながら累積した損益の推移です。

【図:トラックレコードと損益曲線】

【図:トラックレコードと損益曲線】

これはユーロドル・移動平均・日足の直近一年間におけるトラックレコードと損益曲線の図です。

まず、トラックレコードをざっと見ると、「過去1年間」のあいだに「19回のトレード」があり、「2081Pの利益」を記録したことが見て取れます。また「勝率は47%程度」で、「最大ドローダウンは1,126P」である、ということがわかります。

言い換えると「1年間にシグナルに従って19回売ったり買ったりして、半分くらい勝って、最大ドローダウンに対して収益が2倍程度ある」となります。

この時 (1年間) の相場の動きが今後も似たような動きをするのであれば、トラックレコードに記録されているトレード内容が期待できますし、また、その期待しうる収益とリスク (の一つ) としてみる最大ドローダウンの比率は2対1程度であろう、という予想ができます。やみくもにレバレッジを高めるのではなく、トラックレコードの数値を参考にしてレバレッジの程度を決めることだってできるのです。

例えば、最大ドローダウン程度の一時的な負けの状態があってもロスカットにならない金額で取引する、一取引最大損程度の負けトレードでロスカットにならない程度のレバレッジで取引するなど、勘とかフィーリングに頼りすぎることなく、将来の動向を知る手掛かりが、「トラックレコード」には豊富にあるのです。

情報提供元:株式会社オスピス

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