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  4. ストラテジとはなにか?第三回:レンジ相場に適したストラテジの作成とこれまでのまとめ

ストラテジとはなにか?

第三回:レンジ相場に適したストラテジの作成とこれまでのまとめ

セントラルミラートレーダーに搭載されている自動売買のストラテジとは何か?についての第三回目です。

第二回では、相場が一定範囲の値幅の中で上下を繰り返しているレンジ相場で、第一回のトレンド相場に適した「売買のルール」に則って売買を行った場合、うまくワークしませんでした。

第三回では、レンジ相場に適した簡単な「売買のルール」を考え、その「売買のルール」に則って売買のタイミングを見てみます。

図7は、ドル円1時間足のチャートに代表的なテクニカル指標の一つであるボリンジャーバンドを2つ表示したものです。ボリンジャーバンドとは、価格変化の勢いや反転の目安および方向などを見る指標で、値動きが激しくなるとバンドが拡大、値動きが緩やかになるとバンドが縮小する傾向にあります。
ピンクの点線は12本の移動平均線をもとにしたボリンジャーバンド±1.0α、オレンジの点線はボリンジャーバンド±2.0αを示します。チャート上では値動きの約68.3%がピンクの点線の間に収まることを示し、約95.4%がオレンジの点線の間に収まることを示しています。このチャートを観察すると、レートがピンクの線やオレンジの線を上抜けしたり、下抜けしたりするのが見えます。

図7:ドル円1時間足 ボリンジャーバンド12本 α1.0/α2.0

ボリンジャーバンドを使用した基本的なテクニカル分析では、レートが十分に安くなったと考えられるポイントで買い、レートが十分に高くなったと考えられるポイントで売ります。例えば、「売買のルール」として図8のように、ボリンジャーバンド−2.0α(下側のオレンジの点線)を下抜けしたら「買いシグナル」、ボリンジャーバンド+1.0α(上側のピンクの点線)を上抜けしたら「売りシグナル」というルールに決め、これを「売買のルール②」とします。

図8: ボリンジャーバンドの上抜け、下抜け

図9は、「売買のルール②」を図7のチャートに適用したものです。レンジ相場ではこの「売買のルールA」がうまくワークし、利益を出していることがわかります。

図9:「売買のルール②」に則って売買した場合

このように、レンジ相場と親和性の高い「売買のルール」である「売買のルール②」に切り替えることで、「売買のルール①」ではうまくワークしなかった状況に対応することができます。

これまでの例をまとめると、「売買のルール」に則って売買を行うストラテジでは、相場の動きとの親和性が高いときには好調となり、親和性が低いときには不調になることを見ました。ストラテジには好調のときと不調のときがありますから、相場展開に合わせて調子の悪いストラテジを外し、調子の良いストラテジに入れ替えるなどの対応が必要となります。

また、将来の相場を予想するのが難しいことを前提にすると、相場変化のリスクを低減するには、異なったタイプのストラテジを複数組み合わせてポートフォリオを作ることが有効であると考えられます。例えば、選択した複数のストラテジがそれぞれ異なったタイプの相場展開に適している場合、相場が変化しても全てのストラテジが同時に不調になる可能性を減少させ、ストラテジを1つだけで運用する場合と比べて不調のときの成績悪化リスクを低減させる効果が期待できます。

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